PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUN с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

UJUN и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUN и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		-0.05%10.63%12.49%12.17%-8.86%2.65%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

UJUN

1 день
0.39%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
12.55%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с PSMDUJUN с SPXMUJUN с AVIEUJUN с BAPRUJUN с BDGSUJUN с BLCRUJUN с FFTY
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий UJUN и BALT

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

UJUN vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.32

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.95

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

12.95

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.71

-0.99

Корреляция

Корреляция между UJUN и BALT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и BALT

Ни UJUN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUN и BALT

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

UJUNBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-4.89%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-3.48%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.92%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.35%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.52%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и BALT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что UJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJUNBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.62%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

1.84%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

4.48%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

3.36%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

3.36%

+5.50%