Сравнение UJUN с BALT
UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - UJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, UJUN returned 10.49%/yr vs 7.11%/yr for BALT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 2.19%.
UJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJUN и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 1.94% | 10.63% | 12.49% | 12.17% | -8.86% | 2.76% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
Correlation
The correlation between UJUN and BALT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between UJUN and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJUN vs. BALT — Ранг доходности на риск
UJUN
BALT
Сравнение UJUN c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJUN | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 5.93 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 22.15 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJUN и BALT
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJUN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -4.89% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -1.15% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | -4.89% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.01% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.34% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.31% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и BALT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что UJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJUN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.27% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 1.39% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 2.16% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 3.30% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 3.30% | +5.47% |
Сравнение комиссий UJUN и BALT
UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и BALT
Ни UJUN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
UJUN and BALT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJUN has higher volatility (2.24%) compared to BALT (0.27%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs BALT's -4.89%.
On 3-year performance, UJUN leads with 10.49% vs 7.11% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UJUN has performed better with a 10.49% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
UJUN and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UJUN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BALT is Defined Outcome. UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJUN и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор