PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с UNOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds from Innovator - UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UJUN returned 5.89%/yr vs 6.41%/yr for UNOV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью 4.57%.

UJUN

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.83%
1 год
8.05%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.29%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.19%
1 год
11.27%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		1.94%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%1.86%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		4.57%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%

Correlation

The correlation between UJUN and UNOV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.82

The correlation between UJUN and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJUN и UNOV

Секторы
UJUN
UNOV

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

UJUN
38.4%
UNOV
38.4%

Финансовые услуги

UJUN
11.0%
UNOV
11.0%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.8%
UNOV
10.8%

Потребительский циклический сектор

UJUN
10.0%
UNOV
10.0%

Здравоохранение

UJUN
8.4%
UNOV
8.4%

Промышленность

UJUN
7.9%
UNOV
7.9%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.6%
UNOV
4.6%

Энергетика

UJUN
3.2%
UNOV
3.2%

Коммунальные услуги

UJUN
2.1%
UNOV
2.1%

Недвижимость

UJUN
1.8%
UNOV
1.8%

Сырьевые материалы

UJUN
1.7%
UNOV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIEUJUN с BLCR
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с HCMTUNOV с XMAGUNOV с QUALUNOV с VTI

Доходность на риск

UJUN vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UJUNUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.97

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.82

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.50

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

11.94

+2.73

UJUN vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UJUN и UNOV

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-13.84%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.52%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-9.10%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-9.10%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.02%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.65%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.95%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и UNOV

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что UJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.03%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

4.96%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

5.78%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

6.88%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

7.72%

+1.05%

Сравнение комиссий UJUN и UNOV

И UJUN, и UNOV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и UNOV

Ни UJUN, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and UNOV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJUN has higher volatility (2.24%) compared to UNOV (2.03%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs UNOV's -13.84%.

On 5-year performance, UNOV leads with 6.41% vs 5.89% for UJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UNOV has performed better with a 6.41% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUN and UNOV have the same expense ratio: 0.79% per year.

UJUN and UNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор