PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с BEEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с BEEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while BEEZ is actively managed. Over the past year, UJUN returned 10.70% vs 2.99% for BEEZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for BEEZ.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и BEEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у BEEZ с доходностью 1.56%.

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

BEEZ

1 день
0.83%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и BEEZ

2026 (YTD)202520242023
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%4.61%
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		1.56%5.65%10.41%14.28%

Correlation

The correlation between UJUN and BEEZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between UJUN and BEEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Honeytree U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BLCRUJUN с IUS
Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с FDLBEEZ с ESGVBEEZ с VTIBEEZ с DJUNBEEZ с VOOBEEZ с UNOV

Доходность на риск

UJUN vs. BEEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c BEEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNBEEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.23

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
0.43

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.05

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

0.36

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

1.10

+22.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. BEEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа BEEZ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и BEEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNBEEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.23

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UJUN и BEEZ

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BEEZ в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и BEEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNBEEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-18.62%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-8.41%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.98%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.80%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.73%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и BEEZ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 0.43%, в то время как у Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNBEEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

3.82%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

9.97%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

12.91%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

15.06%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

15.06%

-6.29%

Сравнение комиссий UJUN и BEEZ

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BEEZ в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и BEEZ

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.55%0.56%0.61%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and BEEZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEEZ has higher volatility (3.82%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs BEEZ's -18.62%.

On 1-year performance, UJUN leads with 10.70% vs 2.99% for BEEZ. On fees, BEEZ is cheaper at 0.64% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UJUN has performed better with a 10.70% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEEZ is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

BEEZ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Innovator and Honeytree. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.64% for BEEZ.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и BEEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор