PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с MSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с MSLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while MSLC is actively managed. Over the past year, UJUN returned 10.04% vs 22.69% for MSLC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for MSLC.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и MSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у MSLC с доходностью 8.55%.

UJUN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.04%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

MSLC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.69%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и MSLC

2026 (YTD)20252024
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.32%10.63%-0.78%
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		8.55%15.68%-3.29%

Correlation

The correlation between UJUN and MSLC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between UJUN and MSLC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR
Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с PAPIMSLC с DJUNMSLC с SPYMMSLC с BLCRMSLC с BDGS

Доходность на риск

UJUN vs. MSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c MSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNMSLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.94

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.68

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.45

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

10.76

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. MSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSLC равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и MSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNMSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.94

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.83

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UJUN и MSLC

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки MSLC в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и MSLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNMSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-17.86%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-9.31%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.82%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.46%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.11%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и MSLC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 0.41%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNMSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

2.87%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

8.86%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

11.77%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

17.11%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

17.11%

-8.34%

Сравнение комиссий UJUN и MSLC

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MSLC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и MSLC

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		1.98%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and MSLC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSLC has higher volatility (2.87%) compared to UJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs MSLC's -17.86%.

On 1-year performance, MSLC leads with 22.69% vs 10.04% for UJUN. On fees, MSLC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSLC has performed better with a 22.69% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

MSLC has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Innovator and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.39% for MSLC.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и MSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор