PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UJUN с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с AVIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. UJUN is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, UJUN returned 10.94%/yr vs 12.78%/yr for AVIE. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 18.60%.

UJUN

1 день
-0.11%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
4.25%
С начала года
4.72%
1 год
9.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—
Всё время*
6.71%

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

UJUN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
$1.22M$1.49M$2.71M

Сравнение доходности по годам UJUN и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		4.72%10.63%12.49%12.17%1.30%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between UJUN and AVIE is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.15

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.48

Over the past year, the correlation between UJUN and AVIE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UJUN и AVIE

Секторы
UJUN
AVIE

Технологии

39.1%
0.1%

Финансовые услуги

10.9%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.1%

Здравоохранение

8.3%
29.6%

Промышленность

7.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
16.9%

Энергетика

3.1%
26.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
9.0%

Технологии

UJUN
39.1%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

UJUN
10.9%
AVIE
15.7%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.7%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

UJUN
9.9%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

UJUN
8.3%
AVIE
29.6%

Промышленность

UJUN
7.8%
AVIE
1.7%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.5%
AVIE
16.9%

Энергетика

UJUN
3.1%
AVIE
26.5%

Коммунальные услуги

UJUN
2.1%
AVIE
0.0%

Недвижимость

UJUN
1.8%
AVIE
0.5%

Сырьевые материалы

UJUN
1.7%
AVIE
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с KLMN
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

UJUN vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UJUN c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UJUNAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.15

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.60

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

6.32

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

21.54

-6.56

UJUN vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UJUN и AVIE

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-12.39%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.97%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-12.39%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.72%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.92%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.46%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и AVIE

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.11%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.71%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

7.39%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

9.98%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

12.84%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.74%

12.84%

-4.10%

Сравнение комиссий UJUN и AVIE

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и AVIE

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and AVIE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (2.71%) compared to UJUN (2.11%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 12.78% vs 10.94% for UJUN. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 12.78% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for UJUN.

UJUN is categorized as Defined Outcome, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Avantis. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор