PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с FLCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с FLCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while FLCC is actively managed. Over the past year, UJUN returned 10.70% vs 22.22% for FLCC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и FLCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у FLCC с доходностью 9.28%.

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

FLCC

1 день
0.23%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и FLCC

2026 (YTD)20252024
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%4.81%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.28%16.61%9.94%

Correlation

The correlation between UJUN and FLCC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between UJUN and FLCC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJUN и FLCC

Секторы
UJUN
FLCC

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

UJUN
36.2%
FLCC
35.7%

Финансовые услуги

UJUN
11.9%
FLCC
10.8%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.9%
FLCC
10.2%

Потребительский циклический сектор

UJUN
10.1%
FLCC
12.3%

Здравоохранение

UJUN
8.4%
FLCC
9.5%

Промышленность

UJUN
8.1%
FLCC
9.1%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.9%
FLCC
4.2%

Энергетика

UJUN
3.5%
FLCC
3.1%

Коммунальные услуги

UJUN
2.3%
FLCC
1.4%

Недвижимость

UJUN
1.9%
FLCC
1.2%

Сырьевые материалы

UJUN
1.8%
FLCC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZUJUN с BLCR
Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с NRSHFLCC с FLCVFLCC с CLU.NEO

Доходность на риск

UJUN vs. FLCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c FLCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNFLCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.76

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.47

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.31

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.40

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

9.73

+13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. FLCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа FLCC равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и FLCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNFLCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.76

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.17

-0.39

Просадки

Сравнение просадок UJUN и FLCC

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и FLCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNFLCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-19.18%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-9.31%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.54%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.34%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.29%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и FLCC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 0.43%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNFLCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.57%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

9.52%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

12.66%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

17.35%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

17.35%

-8.58%

Сравнение комиссий UJUN и FLCC

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и FLCC

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and FLCC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (2.57%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs FLCC's -19.18%.

On 1-year performance, FLCC leads with 22.22% vs 10.70% for UJUN. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 22.22% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

FLCC has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Innovator and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.29% for FLCC.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и FLCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор