PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с PSMD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while PSMD is actively managed. Over the past 5 years, UJUN returned 5.89%/yr vs 8.95%/yr for PSMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью 4.82%.

UJUN

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.83%
1 год
8.05%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

PSMD

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.87%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		1.94%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%0.31%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.82%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.55%

Correlation

The correlation between UJUN and PSMD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between UJUN and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJUN и PSMD

Секторы
UJUN
PSMD

Технологии

38.4%
34.1%

Финансовые услуги

11.0%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
9.4%

Промышленность

7.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.0%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

UJUN
38.4%
PSMD
34.1%

Финансовые услуги

UJUN
11.0%
PSMD
12.6%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.8%
PSMD
11.2%

Потребительский циклический сектор

UJUN
10.0%
PSMD
10.6%

Здравоохранение

UJUN
8.4%
PSMD
9.4%

Промышленность

UJUN
7.9%
PSMD
8.0%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.6%
PSMD
5.0%

Энергетика

UJUN
3.2%
PSMD
3.2%

Коммунальные услуги

UJUN
2.1%
PSMD
2.3%

Недвижимость

UJUN
1.8%
PSMD
1.9%

Сырьевые материалы

UJUN
1.7%
PSMD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIEUJUN с BLCR
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPVPSMD с MOAT

Доходность на риск

UJUN vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UJUNPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.27

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.35

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.92

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

15.22

-0.55

UJUN vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UJUN и PSMD

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-11.96%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.42%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-10.70%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-11.96%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.81%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.65%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и PSMD

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что UJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.93%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

4.78%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

5.73%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

8.63%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

8.46%

+0.31%

Сравнение комиссий UJUN и PSMD

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и PSMD

Ни UJUN, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and PSMD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJUN has higher volatility (2.24%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs PSMD's -11.96%.

On 5-year performance, PSMD leads with 8.95% vs 5.89% for UJUN. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 8.95% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

UJUN and PSMD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор