Сравнение UJUN с PSMD
UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while PSMD is actively managed. Over the past 5 years, UJUN returned 6.41%/yr vs 9.28%/yr for PSMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью 5.66%.
UJUN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJUN и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.46% | 10.63% | 12.49% | 12.17% | -8.86% | 5.09% | 0.22% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.66% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Correlation
The correlation between UJUN and PSMD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between UJUN and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJUN vs. PSMD — Ранг доходности на риск
UJUN
PSMD
Сравнение UJUN c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJUN | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.57 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.46 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | 18.41 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJUN | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.18 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок UJUN и PSMD
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJUN | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -11.96% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -4.42% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | -10.70% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -11.96% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.01% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.66% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.83% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и PSMD
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 0.43%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJUN | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.82% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 4.42% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 5.62% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.59% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 8.47% | +0.30% |
Сравнение комиссий UJUN и PSMD
UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и PSMD
Ни UJUN, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
UJUN and PSMD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMD has higher volatility (0.82%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs PSMD's -11.96%.
On 5-year performance, PSMD leads with 9.28% vs 6.41% for UJUN. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 9.28% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
UJUN and PSMD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.75% for PSMD.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJUN и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор