PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUN с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

UJUN и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUN и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUN и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		-0.05%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%0.22%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

UJUN

1 день
0.39%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
12.55%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с SPXMUJUN с AVIEUJUN с BAPRUJUN с BDGSUJUN с FFTYUJUN с PSCXUJUN с BALT
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий UJUN и PSMD

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

UJUN vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.69

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

8.55

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.03

-0.31

Корреляция

Корреляция между UJUN и PSMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и PSMD

Ни UJUN, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUN и PSMD

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

UJUNPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-11.96%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.51%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-11.96%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.70%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.71%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.33%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и PSMD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.61%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJUNPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.09%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

4.40%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

10.09%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

8.60%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

8.56%

+0.30%