PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с KAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с KAT

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) и KAT (Scharf ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. UJUN управляется пассивно, а KAT активно. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. UJUN взимает 0.79% в год против 0.75% у KAT.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и KAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Scharf ETF (KAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 1.88%.

UJUN

1 день
0.12%
1 месяц
1.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.29%
1 год
19.13%
3 года*
11.41%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

KAT

1 день
0.45%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.88%
6 месяцев
0.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и KAT

2026 (YTD)2025
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		2.23%3.13%
KAT
Scharf ETF		1.88%1.02%

Корреляция

Корреляция между UJUN и KAT составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Scharf ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BLCRUJUN с SPXMUJUN с RDVYUJUN с AVIEUJUN с BALT
Часто сравнивают с KAT:
KAT с SCHBKAT с CVSEKAT с BLCRKAT с TEXNKAT с USPXKAT с GKATKAT с SPTM

Доходность на риск

UJUN vs. KAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c KAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNKATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. KAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNKATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.35

Просадки

Сравнение просадок UJUN и KAT

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и KAT.

Загрузка...

Показатели просадок

UJUNKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-9.25%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.54%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.84%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и KAT

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJUNKATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

11.09%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

11.09%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

11.09%

-2.24%

Сравнение комиссий UJUN и KAT

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и KAT

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
KAT
Scharf ETF		0.39%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%