PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с KAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с KAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while KAT is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for KAT.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и KAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Scharf ETF (KAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 1.07%.

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

KAT

1 день
0.70%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и KAT

2026 (YTD)2025
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%3.13%
KAT
Scharf ETF		1.07%0.98%

Correlation

The correlation between UJUN and KAT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов UJUN и KAT

Секторы
UJUN
KAT

Технологии

36.2%
12.5%

Финансовые услуги

11.9%
26.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.1%

Здравоохранение

8.4%
22.9%

Промышленность

8.1%
14.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.1%

Энергетика

3.5%
6.2%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Технологии

UJUN
36.2%
KAT
12.5%

Финансовые услуги

UJUN
11.9%
KAT
26.2%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.9%
KAT
6.3%

Потребительский циклический сектор

UJUN
10.1%
KAT
5.1%

Здравоохранение

UJUN
8.4%
KAT
22.9%

Промышленность

UJUN
8.1%
KAT
14.4%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.9%
KAT
2.1%

Энергетика

UJUN
3.5%
KAT
6.2%

Коммунальные услуги

UJUN
2.3%
KAT

-

Недвижимость

UJUN
1.9%
KAT

-

Сырьевые материалы

UJUN
1.8%
KAT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Scharf ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZUJUN с BLCR
Часто сравнивают с KAT:
KAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с USPXKAT с FJUN

Доходность на риск

UJUN vs. KAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c KAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNKATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. KAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNKATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.25

+0.52

Просадки

Сравнение просадок UJUN и KAT

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и KAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-9.25%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.31%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.21%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и KAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNKATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

10.48%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

10.48%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

10.48%

-1.71%

Сравнение комиссий UJUN и KAT

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и KAT

Ни UJUN, ни KAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and KAT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

UJUN and KAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.75% for KAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и KAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор