Сравнение UJUL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UJUL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJUL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности UJUL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, UJUL показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.
UJUL
13.71%
0.71%
6.61%
17.55%
6.71%
N/A
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| UJUL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 22.97 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.92% | 12.20% |
| Макс. просадка | -14.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.59% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJUL и VOO
UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между UJUL и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UJUL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUL и VOO
UJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UJUL и VOO
Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJUL и VOO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.