Сравнение UJUL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UJUL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJUL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJUL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | -0.61% | 12.34% | 13.84% | 17.65% | -6.96% | 4.61% | 4.96% | 12.99% | -5.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -11.49% |
Доходность по периодам
С начала года, UJUL показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
UJUL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJUL и VOO
UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
UJUL vs. VOO — Ранг доходности на риск
UJUL
VOO
Сравнение UJUL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJUL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.98 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.49 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 7.13 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJUL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.98 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UJUL и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUL и VOO
UJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UJUL и VOO
Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJUL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.11% | -33.99% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -8.90% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.38% | -24.52% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.44% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -3.72% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.57% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUL и VOO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJUL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.27% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 9.46% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 18.11% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 16.81% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 17.98% | -8.96% |