PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с NJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с NJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL).

UJUL и NJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и NJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.46%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у NJUL с доходностью -1.03%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO
Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJULNJUL с JEPQ

Сравнение комиссий UJUL и NJUL

И UJUL, и NJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UJUL vs. NJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULNJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.43

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.64

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

14.40

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. NJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJUL равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULNJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.91

-0.18

Корреляция

Корреляция между UJUL и NJUL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и NJUL

Ни UJUL, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и NJUL

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, примерно равная максимальной просадке NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и NJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULNJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-14.37%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-7.46%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-14.37%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.39%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.37%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.37%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и NJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 3.01%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULNJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.80%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

5.92%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

12.32%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

11.53%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

11.19%

-2.17%