PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UJUL с NJUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UJUL и NJUL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности UJUL и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.41%
10.48%
UJUL
NJUL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UJUL:

2.22

NJUL:

1.52

Коэф-т Сортино

UJUL:

3.11

NJUL:

2.08

Коэф-т Омега

UJUL:

1.46

NJUL:

1.30

Коэф-т Кальмара

UJUL:

3.33

NJUL:

2.00

Коэф-т Мартина

UJUL:

16.17

NJUL:

8.62

Индекс Язвы

UJUL:

0.84%

NJUL:

1.54%

Дневная вол-ть

UJUL:

6.11%

NJUL:

8.72%

Макс. просадка

UJUL:

-14.11%

NJUL:

-14.37%

Текущая просадка

UJUL:

-0.45%

NJUL:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у NJUL с доходностью 1.42%.


UJUL

С начала года

1.74%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

8.41%

1 год

13.80%

5 лет

6.82%

10 лет

N/A

NJUL

С начала года

1.42%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

10.48%

1 год

13.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UJUL и NJUL

И UJUL, и NJUL имеют комиссию равную 0.79%.


UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
График комиссии UJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии NJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UJUL и NJUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UJUL
Ранг риск-скорректированной доходности UJUL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UJUL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

NJUL
Ранг риск-скорректированной доходности NJUL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NJUL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UJUL c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UJUL, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.221.52
Коэффициент Сортино UJUL, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.112.08
Коэффициент Омега UJUL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.30
Коэффициент Кальмара UJUL, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.332.00
Коэффициент Мартина UJUL, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.178.62
UJUL
NJUL

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа NJUL равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.22
1.52
UJUL
NJUL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и NJUL

Ни UJUL, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и NJUL

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, примерно равная максимальной просадке NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и NJUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.45%
-0.79%
UJUL
NJUL

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и NJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 2.21%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.21%
3.00%
UJUL
NJUL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab