PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с EALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с EALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT).

UJUL и EALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUL и EALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и EALT

2026 (YTD)202520242023
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%7.33%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у EALT с доходностью -4.36%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO
Часто сравнивают с EALT:
EALT с ZALTEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOOEALT с BALT

Сравнение комиссий UJUL и EALT

UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EALT в 0.69%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

UJUL vs. EALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c EALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULEALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.81

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.22

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.22

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

5.38

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. EALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EALT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULEALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.81

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.14

-0.41

Корреляция

Корреляция между UJUL и EALT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и EALT

Ни UJUL, ни EALT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и EALT

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, примерно равная максимальной просадке EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и EALT.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULEALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-14.76%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.01%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-6.02%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.61%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.82%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и EALT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULEALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.70%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

6.51%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.74%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

10.36%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

10.36%

-1.34%