PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с EALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUL с EALT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UJUL (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July) and EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - UJUL is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. UJUL is passively managed, while EALT is actively managed. Over the past year, UJUL returned 12.73% vs 9.91% for EALT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UJUL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for EALT.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и EALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у EALT с доходностью 1.32%.

UJUL

1 день
0.10%
1 месяц
0.61%
С начала года
4.90%
6 месяцев
4.53%
1 год
12.73%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

EALT

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-0.10%
1 год
9.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUL и EALT

2026 (YTD)202520242023
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		4.90%12.34%13.84%7.33%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.32%9.45%18.02%6.68%

Correlation

The correlation between UJUL and EALT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between UJUL and EALT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с ACIOUJUL с BJULUJUL с NJULUJUL с TJULUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO
Часто сравнивают с EALT:
EALT с ZALTEALT с XDQQEALT с BJULEALT с TJULEALT с HELOEALT с BALTEALT с VOO

Доходность на риск

UJUL vs. EALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c EALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UJULEALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.35

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.85

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.26

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.50

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.63

5.64

+12.99

UJUL vs. EALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа EALT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UJUL и EALT

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, примерно равная максимальной просадке EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и EALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJULEALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-14.76%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-6.66%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-1.62%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.76%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и EALT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеют волатильность 0.55% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJULEALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.54%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

5.13%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

7.39%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

9.96%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

9.96%

-1.05%

Сравнение комиссий UJUL и EALT

UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и EALT

Ни UJUL, ни EALT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Часто задаваемые вопросы

UJUL and EALT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJUL has higher volatility (0.55%) compared to EALT (0.54%). In terms of maximum drawdown, UJUL dropped -14.11% vs EALT's -14.76%.

On 1-year performance, UJUL leads with 12.73% vs 9.91% for EALT. On fees, EALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UJUL has performed better with a 12.73% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for UJUL.

UJUL and EALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UJUL is categorized as Defined Outcome, while EALT is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for UJUL and 0.69% for EALT.

UJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUL и EALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор