PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с ZALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUL с ZALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUL (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July) and ZALT (Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - UJUL is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while ZALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. UJUL is passively managed, while ZALT is actively managed. Over the past year, UJUL returned 14.76% vs 10.32% for ZALT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJUL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for ZALT.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и ZALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у ZALT с доходностью 3.68%.

UJUL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.62%
6 месяцев
5.11%
1 год
14.76%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

ZALT

1 день
0.07%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.04%
1 год
10.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUL и ZALT

2026 (YTD)202520242023
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		4.62%12.34%13.84%7.33%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		3.68%9.44%11.92%3.95%

Correlation

The correlation between UJUL and ZALT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between UJUL and ZALT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJUL и ZALT

Секторы
UJUL
ZALT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UJUL
36.2%
ZALT
36.2%

Финансовые услуги

UJUL
11.9%
ZALT
11.9%

Коммуникационные услуги

UJUL
10.9%
ZALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

UJUL
10.1%
ZALT
10.1%

Здравоохранение

UJUL
8.4%
ZALT
8.4%

Промышленность

UJUL
8.1%
ZALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

UJUL
4.9%
ZALT
4.9%

Энергетика

UJUL
3.5%
ZALT
3.5%

Коммунальные услуги

UJUL
2.3%
ZALT
2.3%

Недвижимость

UJUL
1.9%
ZALT
1.9%

Сырьевые материалы

UJUL
1.8%
ZALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с ACIOUJUL с NJULUJUL с TJULUJUL с EALTUJUL с UAUGUJUL с VOO
Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с BALTZALT с HEQTZALT с PAGRXZALT с SPYZALT с MOODZALT с IVVM

Доходность на риск

UJUL vs. ZALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c ZALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULZALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.50

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.53

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

6.07

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

21.64

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. ZALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZALT равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и ZALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULZALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.73

-0.93

Просадки

Сравнение просадок UJUL и ZALT

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки ZALT в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и ZALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJULZALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-8.19%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-1.71%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.48%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.48%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и ZALT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 0.37%, в то время как у Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJULZALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.39%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

2.97%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

4.15%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

6.37%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

6.37%

+2.57%

Сравнение комиссий UJUL и ZALT

UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и ZALT

Ни UJUL, ни ZALT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UJUL and ZALT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZALT has higher volatility (0.39%) compared to UJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, UJUL dropped -14.11% vs ZALT's -8.19%.

On 1-year performance, UJUL leads with 14.76% vs 10.32% for ZALT. On fees, ZALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UJUL has performed better with a 14.76% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for UJUL.

UJUL and ZALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UJUL is categorized as Defined Outcome, while ZALT is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for UJUL and 0.69% for ZALT.

UJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUL и ZALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор