Сравнение UJUL с ZALT
UJUL (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July) and ZALT (Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - UJUL is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while ZALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. UJUL is passively managed, while ZALT is actively managed. Over the past year, UJUL returned 11.44% vs 10.13% for ZALT. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UJUL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for ZALT.
Доходность
Сравнение доходности UJUL и ZALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJUL показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у ZALT с доходностью 5.43%.
UJUL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.23%
ZALT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04M | $3.95M | $2.30M | |
| $5.06M | $7.15M | $4.85M |
Сравнение доходности по годам UJUL и ZALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 6.78% | 12.34% | 13.84% | 7.33% |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 5.43% | 9.44% | 11.92% | 3.79% |
Correlation
The correlation between UJUL and ZALT is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between UJUL and ZALT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJUL vs. ZALT — Ранг доходности на риск
UJUL
ZALT
Сравнение UJUL c ZALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJUL | ZALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.96 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 20.87 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJUL и ZALT
Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки ZALT в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и ZALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJUL | ZALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.11% | -8.19% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -1.71% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.11% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.46% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.49% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUL и ZALT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJUL | ZALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.43% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 2.71% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 4.18% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 6.24% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 6.24% | +2.63% |
Сравнение комиссий UJUL и ZALT
UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUL и ZALT
Ни UJUL, ни ZALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.43% |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UJUL and ZALT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJUL has higher volatility (1.96%) compared to ZALT (1.43%). In terms of maximum drawdown, UJUL dropped -14.11% vs ZALT's -8.19%.
On 1-year performance, UJUL leads with 11.44% vs 10.13% for ZALT. On fees, ZALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZALT has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJUL has performed better with a 11.44% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for UJUL.
UJUL and ZALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UJUL is categorized as Defined Outcome, while ZALT is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for UJUL and 0.69% for ZALT.
ZALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJUL и ZALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор