PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с UAUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

UJUL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.61%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.96%3.49%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.00%.

UJUL

1 день
0.10%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
13.93%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.37%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с VOO
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALTUAUG с VOO

Сравнение комиссий UJUL и UAUG

И UJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UJUL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.43

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.10

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.18

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

10.80

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.82

-0.09

Корреляция

Корреляция между UJUL и UAUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и UAUG

Ни UJUL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и UAUG

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-13.91%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.96%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-13.91%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.08%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.41%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.27%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и UAUG

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.79%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

4.32%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

9.42%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

7.85%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

8.79%

+0.23%