PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUL с UAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUL (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, UJUL returned 8.54%/yr vs 7.99%/yr for UAUG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью 4.95%.

UJUL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.62%
6 месяцев
5.11%
1 год
14.76%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUL и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		4.62%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.96%3.49%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Correlation

The correlation between UJUL and UAUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.89

The correlation between UJUL and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJUL и UAUG

Секторы
UJUL
UAUG

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UJUL
36.2%
UAUG
36.2%

Финансовые услуги

UJUL
11.9%
UAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

UJUL
10.9%
UAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

UJUL
10.1%
UAUG
10.1%

Здравоохранение

UJUL
8.4%
UAUG
8.4%

Промышленность

UJUL
8.1%
UAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

UJUL
4.9%
UAUG
4.9%

Энергетика

UJUL
3.5%
UAUG
3.5%

Коммунальные услуги

UJUL
2.3%
UAUG
2.3%

Недвижимость

UJUL
1.9%
UAUG
1.9%

Сырьевые материалы

UJUL
1.8%
UAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с ACIOUJUL с NJULUJUL с TJULUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с VOO
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALTUAUG с HELO

Доходность на риск

UJUL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.81

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
4.15

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.89

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

20.60

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.91

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UJUL и UAUG

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJULUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-13.91%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.96%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-10.35%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-13.91%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.36%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.75%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и UAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 0.37%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJULUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.55%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

4.13%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

5.49%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

7.89%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

8.71%

+0.23%

Сравнение комиссий UJUL и UAUG

И UJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и UAUG

Ни UJUL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UJUL and UAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UAUG has higher volatility (0.55%) compared to UJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, UJUL dropped -14.11% vs UAUG's -13.91%.

On 5-year performance, UJUL leads with 8.54% vs 7.99% for UAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UJUL has performed better with a 8.54% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUL and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

UJUL and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track S&P 500.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUL и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор