PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с ACIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

UJUL и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUL и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и ACIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.96%3.26%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVOACIO с JEPQ

Сравнение комиссий UJUL и ACIO

И UJUL, и ACIO имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF

Доходность на риск

UJUL vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.83

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.23

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.32

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

4.62

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.83

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Корреляция

Корреляция между UJUL и ACIO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и ACIO

UJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и ACIO

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, примерно равная максимальной просадке ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-14.19%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-7.22%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-14.00%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.99%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.25%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.06%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и ACIO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 3.01%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.43%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

6.44%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.13%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

11.09%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

11.71%

-2.69%