PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUL с ACIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UJUL (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - UJUL is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. UJUL is passively managed, while ACIO is actively managed. Over the past 5 years, UJUL returned 8.54%/yr vs 10.18%/yr for ACIO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью 7.22%.

UJUL

1 день
0.09%
1 месяц
1.36%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
14.79%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUL и ACIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		4.63%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.96%3.26%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.32%

Correlation

The correlation between UJUL and ACIO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.83

The correlation between UJUL and ACIO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJUL и ACIO

Секторы
UJUL
ACIO

Технологии

36.2%
35.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

UJUL
36.2%
ACIO
35.2%

Финансовые услуги

UJUL
11.9%
ACIO
11.9%

Коммуникационные услуги

UJUL
10.9%
ACIO
11.3%

Потребительский циклический сектор

UJUL
10.1%
ACIO
10.1%

Здравоохранение

UJUL
8.4%
ACIO
8.4%

Промышленность

UJUL
8.1%
ACIO
8.3%

Потребительский защитный сектор

UJUL
4.9%
ACIO
5.0%

Энергетика

UJUL
3.5%
ACIO
3.6%

Коммунальные услуги

UJUL
2.3%
ACIO
2.4%

Недвижимость

UJUL
1.9%
ACIO
2.1%

Сырьевые материалы

UJUL
1.8%
ACIO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с NJULUJUL с TJULUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVOACIO с JEPI

Доходность на риск

UJUL vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULACIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.93

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.74

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.21

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.30

8.84

+12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.93

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.90

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UJUL и ACIO

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, примерно равная максимальной просадке ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и ACIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJULACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-14.19%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-7.22%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-12.12%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-14.00%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.19%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.80%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и ACIO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 0.38%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJULACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

2.18%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

6.13%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

8.26%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

11.05%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

11.64%

-2.70%

Сравнение комиссий UJUL и ACIO

И UJUL, и ACIO имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и ACIO

UJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Часто задаваемые вопросы

UJUL and ACIO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIO has higher volatility (2.18%) compared to UJUL (0.38%). In terms of maximum drawdown, UJUL dropped -14.11% vs ACIO's -14.19%.

On 5-year performance, ACIO leads with 10.18% vs 8.54% for UJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UJUL has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 10.18% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUL and ACIO have the same expense ratio: 0.79% per year.

ACIO has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for UJUL.

UJUL is categorized as Defined Outcome, while ACIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors.

UJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUL и ACIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор