PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с TJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с TJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL).

UJUL и TJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUL и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и TJUL

2026 (YTD)202520242023
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%3.86%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью -0.49%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO
Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITOTJUL с VOO

Сравнение комиссий UJUL и TJUL

И UJUL, и TJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Доходность на риск

UJUL vs. TJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULTJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.92

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.39

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.14

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

6.70

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. TJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TJUL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULTJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.47

-0.74

Корреляция

Корреляция между UJUL и TJUL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и TJUL

Ни UJUL, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и TJUL

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и TJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULTJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-4.61%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-4.34%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.16%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.41%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.74%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и TJUL

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULTJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.41%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.21%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

5.58%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

4.36%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

4.36%

+4.66%