PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UJUL с TJUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с TJUL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL).

UJUL и TJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJUL или TJUL.

Корреляция

Корреляция между UJUL и TJUL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UJUL:

0.76

TJUL:

1.42

Коэф-т Сортино

UJUL:

1.15

TJUL:

2.13

Коэф-т Омега

UJUL:

1.18

TJUL:

1.40

Коэф-т Кальмара

UJUL:

0.74

TJUL:

1.74

Коэф-т Мартина

UJUL:

2.81

TJUL:

10.73

Индекс Язвы

UJUL:

3.00%

TJUL:

0.75%

Дневная вол-ть

UJUL:

11.02%

TJUL:

5.64%

Макс. просадка

UJUL:

-14.11%

TJUL:

-4.61%

Текущая просадка

UJUL:

-1.85%

TJUL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью 2.39%.

UJUL

С начала года

0.95%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

0.58%

1 год

8.30%

5 лет

7.82%

10 лет

N/A

TJUL

С начала года

2.39%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

2.88%

1 год

7.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UJUL и TJUL

И UJUL, и TJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UJUL и TJUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг риск-скорректированной доходности UJUL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UJUL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TJUL
Ранг риск-скорректированной доходности TJUL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJUL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UJUL c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TJUL равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и TJUL

Ни UJUL, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и TJUL

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и TJUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и TJUL

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...