Сравнение UJPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.46% против 14.14% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и VOO
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
UJPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
UJPIX
VOO
Сравнение UJPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.01 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.53 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.55 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 7.31 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.01 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и VOO
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и VOO
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -33.99% | -55.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -11.98% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -24.52% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -33.99% | -23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -5.55% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -3.72% | -46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 2.55% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и VOO
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 5.34% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 9.47% | +28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 18.11% | +34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 16.82% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 17.99% | +23.56% |