Сравнение UJB с UVXY
UJB (ProShares Ultra High Yield) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.93%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UJB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 5.93% против -72.05% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UJB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UJB and UVXY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.37 |
Over the past year, the inverse relationship between UJB and UVXY has strengthened: their correlation has moved from -0.37 to -0.63, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UJB
UVXY
Сравнение UJB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.99 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.48 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и UVXY
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -100.00% | +59.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -73.88% | +68.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -95.42% | +85.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -99.75% | +69.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -100.00% | +59.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -100.00% | +99.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -98.76% | +92.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 49.56% | -48.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 17.16% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 66.78% | -60.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 85.47% | -78.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 103.82% | -89.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 112.00% | -94.32% |
Сравнение комиссий UJB и UVXY
И UJB, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и UVXY
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and UVXY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UJB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for UVXY.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор