Сравнение UJB с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UJB и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 6.78% против -72.80% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и UVXY
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
UJB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UJB
UVXY
Сравнение UJB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.51 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.30 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.66 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.80 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.51 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.64 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.64 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.67 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между UJB и UVXY составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и UVXY
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и UVXY
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -100.00% | +59.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -85.64% | +77.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -99.77% | +69.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -100.00% | +59.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -100.00% | +97.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -98.53% | +92.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 71.09% | -69.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 45.03% | -40.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 71.80% | -66.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 113.07% | -102.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 105.47% | -90.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 114.51% | -95.99% |