PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 6.36%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UJB и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 6.36% против -72.73% соответственно.

UJB

1 день
0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.38%
3 года*
11.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.36%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield		1.09%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UJB and UVXY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.37

Over the past year, the inverse relationship between UJB and UVXY has strengthened: their correlation has moved from -0.37 to -0.60, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UJB vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.88

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.67

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.81

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.97

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

-1.33

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.88

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.66

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.64

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.68

+1.01

Просадки

Сравнение просадок UJB и UVXY

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-100.00%

+59.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-76.19%

+71.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-95.25%

+85.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-99.69%

+69.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-100.00%

+59.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-100.00%

+99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-98.55%

+92.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

55.83%

-54.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 2.29%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

12.26%

-9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

62.79%

-57.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

84.51%

-77.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

103.82%

-89.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

113.81%

-95.54%

Сравнение комиссий UJB и UVXY

И UJB, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и UVXY

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.34%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UJB and UVXY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for UVXY.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор