PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с UBOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UJB returned 3.01%/yr vs -6.34%/yr for UBOT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJB charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности UJB и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у UBOT с доходностью 16.93%.

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%

UBOT

1 день
-1.65%
1 месяц
9.27%
С начала года
16.93%
6 месяцев
21.77%
1 год
49.20%
3 года*
12.40%
5 лет*
-6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-5.94%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		16.93%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%

Correlation

The correlation between UJB and UBOT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.61

The correlation between UJB and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJB и UBOT

Секторы
UJB
UBOT

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

UJB
100.0%
UBOT
0.5%

Сырьевые материалы

UJB

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

UJB

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

UJB

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

UJB

-

UBOT
0.0%

Финансовые услуги

UJB

-

UBOT
0.9%

Здравоохранение

UJB

-

UBOT
9.0%

Промышленность

UJB

-

UBOT
48.6%

Недвижимость

UJB

-

UBOT

-

Технологии

UJB

-

UBOT
31.8%

Коммунальные услуги

UJB

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

UJB vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.04

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.66

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.38

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

4.39

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBOT равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.05

+0.38

Просадки

Сравнение просадок UJB и UBOT

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-86.01%

+45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-35.90%

+30.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-51.64%

+42.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-82.90%

+52.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-43.38%

+42.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-49.53%

+43.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

11.24%

-10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и UBOT

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 2.29%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

15.45%

-13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

36.47%

-30.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

47.78%

-40.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

52.94%

-38.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

63.46%

-45.18%

Сравнение комиссий UJB и UBOT

UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и UBOT

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности UBOT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.80%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

UJB and UBOT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (15.45%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs UBOT's -86.01%.

On 5-year performance, UJB leads with 3.01% vs -6.34% for UBOT. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UJB has performed better with a 3.01% return vs -6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UJB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.80% for UBOT.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while UBOT is Robotics. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.29% for UBOT.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор