Сравнение UJB с UBOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT).
UJB и UBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и UBOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и UBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -5.94% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -15.29%.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и UBOT
UJB берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.
Доходность на риск
UJB vs. UBOT — Ранг доходности на риск
UJB
UBOT
Сравнение UJB c UBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | UBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.44 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.70 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 2.34 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.22 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.12 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между UJB и UBOT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и UBOT
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности UBOT в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и UBOT
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UBOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -86.01% | +45.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -35.90% | +28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -82.90% | +52.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -58.98% | +56.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -49.57% | +43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 10.71% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и UBOT
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 17.31% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 35.31% | -29.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 54.93% | -44.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 52.46% | -37.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 63.60% | -45.08% |