Сравнение UJB с TTT
UJB (ProShares Ultra High Yield) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds from ProShares - UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.93%/yr vs 0.59%/yr for TTT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 5.93% против 0.59% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам UJB и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Correlation
The correlation between UJB and TTT is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between UJB and TTT has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.44, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. TTT — Ранг доходности на риск
UJB
TTT
Сравнение UJB c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.13 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -0.23 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и TTT
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -94.00% | +53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -21.80% | +16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -49.69% | +40.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -49.69% | +19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -81.76% | +41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -77.44% | +77.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -70.41% | +64.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 12.09% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TTT
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 7.56% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 20.24% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 27.84% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 46.91% | -32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 43.16% | -25.48% |
Сравнение комиссий UJB и TTT
И UJB, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TTT
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TTT в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and TTT have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs TTT's -94.00%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs 0.59% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB and TTT have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 3.17% for UJB.
UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%).
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор