PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UJB и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 5.51% против -0.85% соответственно.


UJB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.39%
3 года*
12.18%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.51%

TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и TTT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield
1.07%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Correlation

The correlation between UJB and TTT is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between UJB and TTT has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.46, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Доходность на риск

UJB vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4141
Ранг коэф-та Мартина

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UJBTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.18

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

-0.34

+6.56

UJB vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UJB и TTT

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TTT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UJBTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-94.00%

+53.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-22.18%

+17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-49.69%

+40.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-49.69%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-81.76%

+41.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-78.91%

+78.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-70.37%

+64.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

11.89%

-10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и TTT

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.96%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UJBTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

6.36%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

19.77%

-13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

28.33%

-20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

47.02%

-32.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

43.32%

-25.30%

Сравнение комиссий UJB и TTT

И UJB, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и TTT

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TTT в 9.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.34%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы


UJB and TTT have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (6.36%) compared to UJB (1.96%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs TTT's -94.00%.

On 10-year performance, UJB leads with 5.51% vs -0.85% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.51% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB and TTT have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 3.34% for UJB.

UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%).

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор