Сравнение UJB с TTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
UJB и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 6.78% против -2.26% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и TTT
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Доходность на риск
UJB vs. TTT — Ранг доходности на риск
UJB
TTT
Сравнение UJB c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.31 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.72 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.28 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 0.49 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.31 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.05 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.24 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между UJB и TTT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TTT
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TTT в 9.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и TTT
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -94.00% | +53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -25.97% | +18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -49.69% | +19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -81.76% | +41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -78.81% | +76.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -70.26% | +64.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 15.08% | -13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TTT
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 10.82% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 19.71% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 34.30% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 47.21% | -32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 43.46% | -24.94% |