Сравнение UJB с TBT
UJB (ProShares Ultra High Yield) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.93%/yr vs 3.31%/yr for TBT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UJB charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for TBT.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 5.93% против 3.31% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
TBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение доходности по годам UJB и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 6.06% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Correlation
The correlation between UJB and TBT is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between UJB and TBT has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.45, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. TBT — Ранг доходности на риск
UJB
TBT
Сравнение UJB c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.02 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 0.04 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и TBT
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -94.99% | +54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -14.68% | +9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -33.83% | +24.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -33.83% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -65.09% | +24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -85.22% | +85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -77.37% | +71.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 7.57% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TBT
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 5.08% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 13.79% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 18.90% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 31.26% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 28.65% | -10.97% |
Сравнение комиссий UJB и TBT
UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TBT
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности TBT в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.64% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and TBT have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (5.08%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs TBT's -94.99%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs 3.31% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.
UJB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.64% for TBT.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while TBT is Inverse Bonds. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.93% for TBT.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и TBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор