PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с TBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с TBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 6.36%/yr vs 2.10%/yr for TBT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UJB charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for TBT.

Доходность

Сравнение доходности UJB и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 6.36% против 2.10% соответственно.

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и TBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%

Correlation

The correlation between UJB and TBT is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between UJB and TBT has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.45, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов UJB и TBT

Секторы
UJB
TBT

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

72.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UJB
100.0%
TBT

-

Сырьевые материалы

UJB

-

TBT

-

Коммуникационные услуги

UJB

-

TBT

-

Потребительский циклический сектор

UJB

-

TBT

-

Потребительский защитный сектор

UJB

-

TBT

-

Финансовые услуги

UJB

-

TBT
72.7%

Здравоохранение

UJB

-

TBT

-

Промышленность

UJB

-

TBT

-

Недвижимость

UJB

-

TBT

-

Технологии

UJB

-

TBT

-

Коммунальные услуги

UJB

-

TBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ

Доходность на риск

UJB vs. TBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBTBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.13

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-0.05

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.17

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-0.35

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. TBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TBT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBTBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.13

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.33

+0.66

Просадки

Сравнение просадок UJB и TBT

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-94.99%

+54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-14.89%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-33.83%

+24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-33.83%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-65.09%

+24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-85.63%

+84.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-77.33%

+71.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

7.50%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и TBT

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 2.29%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.74%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

13.20%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

19.76%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

31.42%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

28.79%

-10.51%

Сравнение комиссий UJB и TBT

UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и TBT

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TBT в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

UJB and TBT have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.74%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs TBT's -94.99%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs 2.10% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.

UJB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.89% for TBT.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while TBT is Inverse Bonds. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.93% for TBT.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и TBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор