Сравнение UJB с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
UJB и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 6.78% против 1.35% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и TBT
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
UJB vs. TBT — Ранг доходности на риск
UJB
TBT
Сравнение UJB c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.43 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.44 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 0.79 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.43 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.33 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между UJB и TBT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TBT
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и TBT
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -94.99% | +54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -17.29% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -33.83% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -65.09% | +24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -85.92% | +83.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -77.25% | +71.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 9.57% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TBT
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.56% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 13.27% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 22.86% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 31.44% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 28.83% | -10.31% |