Сравнение UJB с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UJB и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 6.78% против 21.24% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и SSO
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UJB vs. SSO — Ранг доходности на риск
UJB
SSO
Сравнение UJB c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.19 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UJB и SSO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и SSO
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и SSO
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -84.67% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -23.17% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -46.73% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -59.34% | +19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -12.18% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -19.72% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 5.44% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 10.69% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 18.99% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 36.46% | -25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 33.66% | -19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 35.86% | -17.34% |