PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIVM с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с SEIM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. UIVM is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, UIVM returned 23.50%/yr vs 26.16%/yr for SEIM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIVM показывает доходность 16.17%, а SEIM немного ниже – 16.00%.

UIVM

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
12.41%
С начала года
16.17%
1 год
31.38%
3 года*
23.50%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

SEIM

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
11.39%
С начала года
16.00%
1 год
26.87%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		16.17%45.47%5.23%16.79%-3.08%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		16.00%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between UIVM and SEIM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.64

The correlation between UIVM and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и SEIM

Секторы
UIVM
SEIM

Финансовые услуги

30.0%
8.1%

Промышленность

21.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.2%

Технологии

6.6%
29.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.9%

Сырьевые материалы

5.7%
8.1%

Здравоохранение

5.5%
9.5%

Коммунальные услуги

4.9%
2.4%

Недвижимость

4.5%
7.2%

Энергетика

4.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.4%

Финансовые услуги

UIVM
30.0%
SEIM
8.1%

Промышленность

UIVM
21.2%
SEIM
3.4%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.6%
SEIM
7.2%

Технологии

UIVM
6.6%
SEIM
29.5%

Потребительский защитный сектор

UIVM
5.9%
SEIM
7.9%

Сырьевые материалы

UIVM
5.7%
SEIM
8.1%

Здравоохранение

UIVM
5.5%
SEIM
9.5%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
SEIM
2.4%

Недвижимость

UIVM
4.5%
SEIM
7.2%

Энергетика

UIVM
4.2%
SEIM
11.8%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.0%
SEIM
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с BDGSSEIM с FCNTX

Доходность на риск

UIVM vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.50

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.10

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.68

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

10.96

-0.79

UIVM vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SEIM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и SEIM

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-22.17%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.07%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-22.17%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-4.88%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-3.95%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.46%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и SEIM

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 4.18%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.14%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

15.07%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

17.98%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

19.12%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.12%

-1.90%

Сравнение комиссий UIVM и SEIM

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и SEIM

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SEIM в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.15%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and SEIM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (6.14%) compared to UIVM (4.18%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 26.16% vs 23.50% for UIVM. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 26.16% return vs 23.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.55% for SEIM.

They also come from different issuers: Victory Capital and SEI. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.15% for SEIM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор