PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с JIRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. UIVM is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past 3 years, UIVM returned 24.74%/yr vs 16.07%/yr for JIRE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 7.72%.

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

JIRE

1 день
-0.82%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%2.59%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		7.72%31.83%3.15%20.00%5.73%

Correlation

The correlation between UIVM and JIRE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between UIVM and JIRE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и JIRE

Секторы
UIVM
JIRE

Финансовые услуги

30.3%
25.9%

Промышленность

21.4%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.8%

Здравоохранение

5.7%
10.4%

Технологии

5.7%
11.3%

Сырьевые материалы

5.6%
5.3%

Коммунальные услуги

4.9%
4.7%

Недвижимость

4.7%
1.2%

Энергетика

4.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.1%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
JIRE
25.9%

Промышленность

UIVM
21.4%
JIRE
18.8%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
JIRE
8.0%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
JIRE
6.8%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
JIRE
10.4%

Технологии

UIVM
5.7%
JIRE
11.3%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
JIRE
5.3%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
JIRE
4.7%

Недвижимость

UIVM
4.7%
JIRE
1.2%

Энергетика

UIVM
4.3%
JIRE
3.7%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
JIRE
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DDWMUIVM с DFIVUIVM с DISV
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV

Доходность на риск

UIVM vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMJIREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.28

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.86

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.69

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

6.14

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа JIRE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.28

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.04

-0.57

Просадки

Сравнение просадок UIVM и JIRE

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и JIRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-16.11%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.77%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-13.61%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.53%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-3.03%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и JIRE

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеют волатильность 5.17% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.08%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.80%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.56%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.28%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.28%

+0.93%

Сравнение комиссий UIVM и JIRE

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и JIRE

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности JIRE в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.78%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UIVM and JIRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UIVM has higher volatility (5.17%) compared to JIRE (5.08%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs JIRE's -16.11%.

On 3-year performance, UIVM leads with 24.74% vs 16.07% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 24.74% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.78% for JIRE.

UIVM is categorized as Momentum, while JIRE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.24% for JIRE.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и JIRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор