Сравнение UIVM с JIRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF (UIVM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).
UIVM и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI World exUSA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UIVM или JIRE.
Корреляция
Корреляция между UIVM и JIRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и JIRE
Основные характеристики
UIVM:
0.98
JIRE:
0.48
UIVM:
1.43
JIRE:
0.80
UIVM:
1.19
JIRE:
1.10
UIVM:
1.37
JIRE:
0.62
UIVM:
3.79
JIRE:
1.75
UIVM:
4.24%
JIRE:
4.84%
UIVM:
16.43%
JIRE:
17.49%
UIVM:
-42.73%
JIRE:
-16.11%
UIVM:
-1.78%
JIRE:
-3.96%
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 8.07%.
UIVM
11.69%
-1.78%
5.37%
15.59%
11.69%
N/A
JIRE
8.07%
-3.96%
0.46%
8.76%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIVM и JIRE
UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UIVM и JIRE
UIVM
JIRE
Сравнение UIVM c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF (UIVM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и JIRE
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности JIRE в 2.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF | 4.35% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.80% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и JIRE
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и JIRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и JIRE
Текущая волатильность для VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 10.18%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.