PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIVM с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UIVM и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIVM и JIRE


2026 (YTD)2025202420232022
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF
7.49%45.47%5.23%16.79%2.59%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 2.90%.


UIVM

1 день
1.55%
1 месяц
-4.49%
С начала года
7.49%
6 месяцев
13.94%
1 год
40.68%
3 года*
22.51%
5 лет*
11.70%
10 лет*

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares International Value Momentum ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий UIVM и JIRE

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.


Доходность на риск

UIVM vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIVMJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.38

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.93

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.09

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

7.96

+6.31

UIVM vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа JIRE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIVMJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.38

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.02

-0.58

Корреляция

Корреляция между UIVM и JIRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и JIRE

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности JIRE в 2.91%


TTM202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF
3.31%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UIVM и JIRE

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и JIRE.


Загрузка...

Показатели просадок


UIVMJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-16.11%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.77%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-6.89%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-3.01%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.09%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и JIRE

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеют волатильность 7.31% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UIVMJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.59%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.48%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.85%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.16%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.16%

+1.02%