PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIVM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds - UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index while SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 13.24%/yr vs 20.97%/yr for SPMO. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

UIVM

1 день
-0.12%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
10.71%
С начала года
20.57%
1 год
34.21%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.54%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

UIVM

VictoryShares International Value Momentum ETF
$106.71K$190.30K$132.32K

Сравнение доходности по годам UIVM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		20.57%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%5.75%

Correlation

The correlation between UIVM and SPMO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.65

The correlation between UIVM and SPMO shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UIVM и SPMO

Секторы
UIVM
SPMO

Финансовые услуги

28.9%
6.0%

Промышленность

22.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.2%

Здравоохранение

6.7%
6.9%

Энергетика

5.6%
3.3%

Сырьевые материалы

5.4%
1.9%

Коммунальные услуги

4.5%
2.7%

Недвижимость

4.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
7.4%

Технологии

3.2%
53.7%

Финансовые услуги

UIVM
28.9%
SPMO
6.0%

Промышленность

UIVM
22.1%
SPMO
11.2%

Потребительский циклический сектор

UIVM
7.8%
SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.9%
SPMO
4.2%

Здравоохранение

UIVM
6.7%
SPMO
6.9%

Энергетика

UIVM
5.6%
SPMO
3.3%

Сырьевые материалы

UIVM
5.4%
SPMO
1.9%

Коммунальные услуги

UIVM
4.5%
SPMO
2.7%

Недвижимость

UIVM
4.4%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.9%
SPMO
7.4%

Технологии

UIVM
3.2%
SPMO
53.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIVUIVM с GMOI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

UIVM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UIVM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.34

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.90

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.06

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

7.35

+3.82

UIVM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и SPMO

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-30.95%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-15.64%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-20.13%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-22.74%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-7.05%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-4.62%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.37%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и SPMO

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 3.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

10.70%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

21.85%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

24.09%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.69%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

20.97%

-3.76%

Сравнение комиссий UIVM и SPMO

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и SPMO

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.04%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and SPMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to UIVM (3.84%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.97% vs 13.24% for UIVM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.97% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.70% for SPMO.

UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Victory and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.13% for SPMO.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор