Сравнение UIVM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
UIVM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIVM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 7.49% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.56% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
UIVM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIVM и SPMO
UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
UIVM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
UIVM
SPMO
Сравнение UIVM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIVM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.06 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 1.60 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.96 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 6.90 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.06 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UIVM и SPMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и SPMO
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и SPMO
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -30.95% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -12.70% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -22.74% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -7.31% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -4.66% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.60% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и SPMO
VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.31% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.22% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.80% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 22.77% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 19.08% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 20.09% | -2.91% |