PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIVM с DDWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с DDWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 13.24%/yr vs 13.06%/yr for DDWM. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for DDWM.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и DDWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у DDWM с доходностью 10.64%.

UIVM

1 день
-0.12%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
10.71%
С начала года
20.57%
1 год
34.21%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.54%

DDWM

1 день
0.02%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
5.03%
С начала года
10.64%
1 год
21.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.06%
10 лет*
10.49%
Всё время*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDWM

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
$3.73M$4.17M$4.82M

UIVM

VictoryShares International Value Momentum ETF
$106.71K$190.30K$132.32K

Сравнение доходности по годам UIVM и DDWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		20.57%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		10.64%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%2.40%

Correlation

The correlation between UIVM and DDWM is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between UIVM and DDWM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и DDWM

Секторы
UIVM
DDWM

Финансовые услуги

28.9%
18.2%

Промышленность

22.1%
19.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.0%

Здравоохранение

6.7%
8.2%

Энергетика

5.6%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
5.8%

Коммунальные услуги

4.5%
5.2%

Недвижимость

4.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.7%

Технологии

3.2%
7.4%

Финансовые услуги

UIVM
28.9%
DDWM
18.2%

Промышленность

UIVM
22.1%
DDWM
19.3%

Потребительский циклический сектор

UIVM
7.8%
DDWM
9.3%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.9%
DDWM
7.0%

Здравоохранение

UIVM
6.7%
DDWM
8.2%

Энергетика

UIVM
5.6%
DDWM
3.7%

Сырьевые материалы

UIVM
5.4%
DDWM
5.8%

Коммунальные услуги

UIVM
4.5%
DDWM
5.2%

Недвижимость

UIVM
4.4%
DDWM
2.7%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.9%
DDWM
4.7%

Технологии

UIVM
3.2%
DDWM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DFIVUIVM с GMOI
Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с HEFADDWM с IHDGDDWM с IVLUDDWM с SPYDDWM с VOO

Доходность на риск

UIVM vs. DDWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UIVM c DDWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMDDWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.67

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.31

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.03

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

7.31

+3.85

UIVM vs. DDWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DDWM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и DDWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и DDWM

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DDWM в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и DDWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMDDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-35.00%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.56%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-12.34%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-14.79%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-4.01%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.93%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и DDWM

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMDDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.10%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

11.06%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.81%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

13.38%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

15.05%

+2.16%

Сравнение комиссий UIVM и DDWM

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DDWM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и DDWM

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DDWM в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.49%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.04%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and DDWM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (3.84%) compared to DDWM (3.10%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs DDWM's -35.00%.

On 5-year performance, UIVM leads with 13.24% vs 13.06% for DDWM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 13.24% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DDWM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.49% for DDWM.

UIVM is categorized as Momentum, while DDWM is Foreign Large Cap Equities. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. They also come from different issuers: Victory and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.40% for DDWM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и DDWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор