PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с DDWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с DDWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.85%/yr vs 12.22%/yr for DDWM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for DDWM.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и DDWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у DDWM с доходностью 6.51%.

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

DDWM

1 день
-0.60%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.51%
6 месяцев
8.98%
1 год
20.03%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и DDWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		6.51%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%1.96%

Correlation

The correlation between UIVM and DDWM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between UIVM and DDWM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и DDWM

Секторы
UIVM
DDWM

Финансовые услуги

30.3%
20.6%

Промышленность

21.4%
21.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.5%

Здравоохранение

5.7%
8.8%

Технологии

5.7%
8.1%

Сырьевые материалы

5.6%
5.4%

Коммунальные услуги

4.9%
5.5%

Недвижимость

4.7%
3.1%

Энергетика

4.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.5%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
DDWM
20.6%

Промышленность

UIVM
21.4%
DDWM
21.1%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
DDWM
10.3%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
DDWM
7.5%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
DDWM
8.8%

Технологии

UIVM
5.7%
DDWM
8.1%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
DDWM
5.4%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
DDWM
5.5%

Недвижимость

UIVM
4.7%
DDWM
3.1%

Энергетика

UIVM
4.3%
DDWM
4.1%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
DDWM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DFIVUIVM с DISV
Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с IVLUDDWM с VOO

Доходность на риск

UIVM vs. DDWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c DDWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMDDWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.60

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.23

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.91

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

6.99

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. DDWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DDWM равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и DDWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMDDWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.60

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UIVM и DDWM

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DDWM в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и DDWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMDDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-35.00%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.56%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-12.34%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-14.79%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.82%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-4.05%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.87%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и DDWM

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMDDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.80%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.44%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.60%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

13.33%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

15.31%

+1.90%

Сравнение комиссий UIVM и DDWM

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DDWM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и DDWM

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DDWM в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.33%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and DDWM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (5.17%) compared to DDWM (3.80%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs DDWM's -35.00%.

On 5-year performance, DDWM leads with 12.22% vs 11.85% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDWM has performed better with a 12.22% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DDWM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.33% for DDWM.

UIVM is categorized as Momentum, while DDWM is Foreign Large Cap Equities. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. They also come from different issuers: Victory Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.40% for DDWM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и DDWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор