PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с FIVA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.62%/yr vs 12.96%/yr for FIVA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIVM показывает доходность 12.29%, а FIVA немного выше – 12.72%.

UIVM

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.29%
6 месяцев
12.02%
1 год
28.29%
3 года*
23.89%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—

FIVA

1 день
-0.47%
1 месяц
1.22%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.59%
1 год
35.11%
3 года*
22.53%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		12.29%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-22.18%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		12.72%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%

Correlation

The correlation between UIVM and FIVA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between UIVM and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и FIVA

Секторы
UIVM
FIVA

Финансовые услуги

30.0%
27.4%

Промышленность

21.2%
16.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.6%

Технологии

6.6%
15.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.2%

Сырьевые материалы

5.7%
7.7%

Здравоохранение

5.5%
8.0%

Коммунальные услуги

4.9%
3.3%

Недвижимость

4.5%
1.5%

Энергетика

4.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Финансовые услуги

UIVM
30.0%
FIVA
27.4%

Промышленность

UIVM
21.2%
FIVA
16.5%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.6%
FIVA
6.6%

Технологии

UIVM
6.6%
FIVA
15.2%

Потребительский защитный сектор

UIVM
5.9%
FIVA
5.2%

Сырьевые материалы

UIVM
5.7%
FIVA
7.7%

Здравоохранение

UIVM
5.5%
FIVA
8.0%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
FIVA
3.3%

Недвижимость

UIVM
4.5%
FIVA
1.5%

Энергетика

UIVM
4.2%
FIVA
4.9%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.0%
FIVA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с DDWMUIVM с JIREUIVM с DFIVUIVM с DISV
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

UIVM vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.21

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.07

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.01

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

11.75

-2.44

UIVM vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и FIVA

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-39.76%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.71%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-14.77%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-28.70%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.77%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-7.73%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и FIVA

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеют волатильность 5.96% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.06%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.46%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.95%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.44%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.94%

-0.69%

Сравнение комиссий UIVM и FIVA

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FIVA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и FIVA

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FIVA в 2.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.68%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.10%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UIVM and FIVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVA has higher volatility (6.06%) compared to UIVM (5.96%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.96% vs 11.62% for UIVM. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.96% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.68% for FIVA.

UIVM is categorized as Momentum, while FIVA is Foreign Large Cap Equities. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.18% for FIVA.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор