PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. UIVM is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, UIVM returned 24.74%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%-13.31%-2.63%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between UIVM and DFIV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between UIVM and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и DFIV

Секторы
UIVM
DFIV

Финансовые услуги

30.3%
32.4%

Промышленность

21.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Здравоохранение

5.7%
4.9%

Технологии

5.7%
2.8%

Сырьевые материалы

5.6%
10.9%

Коммунальные услуги

4.9%
2.5%

Недвижимость

4.7%
1.8%

Энергетика

4.3%
16.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.2%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
DFIV
32.4%

Промышленность

UIVM
21.4%
DFIV
9.6%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
DFIV
4.9%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
DFIV
4.9%

Технологии

UIVM
5.7%
DFIV
2.8%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
DFIV
10.9%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
DFIV
2.5%

Недвижимость

UIVM
4.7%
DFIV
1.8%

Энергетика

UIVM
4.3%
DFIV
16.4%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
DFIV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DISV
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

UIVM vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.56

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.50

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.63

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

14.02

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.94

-0.46

Просадки

Сравнение просадок UIVM и DFIV

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-25.42%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.66%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-14.72%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.02%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-4.48%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.49%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и DFIV

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.89%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.99%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

13.69%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.63%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.63%

+0.58%

Сравнение комиссий UIVM и DFIV

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и DFIV

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIVM and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UIVM has higher volatility (5.17%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, UIVM leads with 24.74% vs 23.90% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 24.74% return vs 23.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.55% for DFIV.

UIVM is categorized as Momentum, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор