PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UIVM с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIVM с DFIV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

UIVM и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI World exUSA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UIVM или DFIV.

Корреляция

Корреляция между UIVM и DFIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UIVM:

0.97

DFIV:

0.82

Коэф-т Сортино

UIVM:

1.46

DFIV:

1.23

Коэф-т Омега

UIVM:

1.20

DFIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

UIVM:

1.40

DFIV:

0.98

Коэф-т Мартина

UIVM:

3.87

DFIV:

3.82

Индекс Язвы

UIVM:

4.24%

DFIV:

3.79%

Дневная вол-ть

UIVM:

16.48%

DFIV:

17.41%

Макс. просадка

UIVM:

-42.73%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

UIVM:

-0.38%

DFIV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 16.42%.

UIVM

С начала года

18.67%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

17.22%

1 год

15.93%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

DFIV

С начала года

16.42%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

15.31%

1 год

14.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UIVM и DFIV

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

UIVM
VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UIVM и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг риск-скорректированной доходности UIVM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UIVM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UIVM c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и DFIV

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DFIV в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF		4.37%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.48%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UIVM и DFIV

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и DFIV

VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.15% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...