PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIVM с DINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с DINT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and DINT (Davis Select International ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while DINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Davis. UIVM is passively managed, while DINT is actively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 13.24%/yr vs 9.82%/yr for DINT. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for DINT.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и DINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Davis Select International ETF (DINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у DINT с доходностью 6.44%.

UIVM

1 день
-0.12%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
10.71%
С начала года
20.57%
1 год
34.21%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.54%

DINT

1 день
-0.46%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
4.37%
С начала года
6.44%
1 год
19.92%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
Всё время*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DINT

Davis Select International ETF
$306.76K$479.10K$412.74K

UIVM

VictoryShares International Value Momentum ETF
$106.71K$190.30K$132.32K

Сравнение доходности по годам UIVM и DINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		20.57%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-16.76%
DINT
Davis Select International ETF		6.44%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.06%

Correlation

The correlation between UIVM and DINT is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2018 г.

0.74

The correlation between UIVM and DINT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и DINT

Секторы
UIVM
DINT

Финансовые услуги

28.9%
19.3%

Промышленность

22.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
31.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.2%

Здравоохранение

6.7%
2.9%

Энергетика

5.6%
4.9%

Сырьевые материалы

5.4%
5.9%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

4.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.9%

Технологии

3.2%
25.7%

Финансовые услуги

UIVM
28.9%
DINT
19.3%

Промышленность

UIVM
22.1%
DINT
7.7%

Потребительский циклический сектор

UIVM
7.8%
DINT
31.1%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.9%
DINT
5.2%

Здравоохранение

UIVM
6.7%
DINT
2.9%

Энергетика

UIVM
5.6%
DINT
4.9%

Сырьевые материалы

UIVM
5.4%
DINT
5.9%

Коммунальные услуги

UIVM
4.5%
DINT

-

Недвижимость

UIVM
4.4%
DINT
2.3%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.9%
DINT
2.9%

Технологии

UIVM
3.2%
DINT
25.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Davis Select International ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIVUIVM с GMOI
Часто сравнивают с DINT:
DINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с SPDWDINT с DFIVDINT с IDMO

Доходность на риск

UIVM vs. DINT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UIVM c DINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Davis Select International ETF (DINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMDINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.07

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.56

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.53

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

4.62

+6.54

UIVM vs. DINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DINT равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и DINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и DINT

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки DINT в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и DINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMDINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-45.12%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-13.09%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-20.50%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-32.99%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.46%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-14.99%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.32%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и DINT

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 3.84%, в то время как у Davis Select International ETF (DINT) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMDINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.10%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

15.55%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

18.66%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

23.13%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

22.91%

-5.70%

Сравнение комиссий UIVM и DINT

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DINT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и DINT

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DINT в 1.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DINT
Davis Select International ETF		1.57%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.04%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and DINT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (4.10%) compared to UIVM (3.84%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs DINT's -45.12%.

On 5-year performance, UIVM leads with 13.24% vs 9.82% for DINT. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 13.24% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.57% for DINT.

UIVM is categorized as Momentum, while DINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Victory and Davis. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.65% for DINT.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и DINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор