PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UITB с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UITBJCPB
Дох-ть с нач. г.2.21%3.52%
Дох-ть за 1 год8.01%9.68%
Дох-ть за 3 года-1.63%-1.24%
Дох-ть за 5 лет0.65%1.17%
Коэф-т Шарпа1.511.75
Коэф-т Сортино2.222.61
Коэф-т Омега1.271.31
Коэф-т Кальмара0.630.76
Коэф-т Мартина5.687.15
Индекс Язвы1.50%1.41%
Дневная вол-ть5.62%5.76%
Макс. просадка-17.02%-16.67%
Текущая просадка-5.93%-4.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между UITB и JCPB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UITB и JCPB

С начала года, UITB показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 3.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
4.40%
UITB
JCPB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UITB и JCPB

UITB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JCPB в 0.40%.


JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии UITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UITB c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UITB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.68
JCPB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.15

Сравнение коэффициента Шарпа UITB и JCPB

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.75
UITB
JCPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и JCPB

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности JCPB в 5.03%


TTM2023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
3.38%3.15%2.32%1.95%2.79%3.02%2.99%0.50%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.03%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UITB и JCPB

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, примерно равная максимальной просадке JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.93%
-4.09%
UITB
JCPB

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и JCPB

VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.46% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.51%
UITB
JCPB