PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UITB с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UITB и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
3.78%
UITB
JCPB

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 3.19%.


UITB

С начала года

2.01%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

3.04%

1 год

6.60%

5 лет (среднегодовая)

0.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JCPB

С начала года

3.19%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.77%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


UITBJCPB
Коэф-т Шарпа1.211.48
Коэф-т Сортино1.782.17
Коэф-т Омега1.211.26
Коэф-т Кальмара0.550.68
Коэф-т Мартина4.015.20
Индекс Язвы1.65%1.56%
Дневная вол-ть5.44%5.50%
Макс. просадка-17.02%-16.67%
Текущая просадка-6.12%-4.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UITB и JCPB

UITB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JCPB в 0.40%.


JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии UITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между UITB и JCPB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UITB c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.211.48
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.782.17
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.26
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.550.68
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.015.20
UITB
JCPB

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.48
UITB
JCPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и JCPB

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности JCPB в 5.05%


TTM2023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
3.74%3.15%2.32%1.95%2.79%3.02%2.99%0.50%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.05%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UITB и JCPB

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, примерно равная максимальной просадке JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.12%
-4.39%
UITB
JCPB

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и JCPB

VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что UITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.36%
UITB
JCPB