Сравнение UITB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
UITB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UITB - это активно управляемый фонд от Crestview. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UITB или BND.
Основные характеристики
| UITB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 8.01% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -1.63% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | -0.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.68 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.62% | 5.85% |
| Макс. просадка | -17.02% | -18.84% |
| Текущая просадка | -5.93% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между UITB и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UITB и BND
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с UITB на уровне 2.21% и BND на уровне 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UITB и BND
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UITB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и BND
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF | 3.38% | 3.15% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.02% | 2.99% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок UITB и BND
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и BND
Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.