PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UITB с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UITB с FTHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) and FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) are both funds - UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital, while FTHRX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, UITB returned 0.58%/yr vs 1.02%/yr for FTHRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UITB charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FTHRX.

Доходность

Сравнение доходности UITB и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью 0.05%.

UITB

1 день
0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.58%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

FTHRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.63%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UITB и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		0.30%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		0.05%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%0.19%

Correlation

The correlation between UITB and FTHRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between UITB and FTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с UITB:
UITB с VCRBUITB с IVVUITB с BNDUITB с CGCPUITB с JCPBUITB с ^GSPCUITB с VFIDX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHX

Доходность на риск

UITB vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UITB
Ранг доходности на риск UITB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UITBFTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.44

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.26

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.92

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

5.71

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UITB vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UITBFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.91

-0.45

Просадки

Сравнение просадок UITB и FTHRX

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и FTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UITBFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-19.01%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.11%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-2.68%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-13.18%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.19%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.07%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.71%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и FTHRX

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что UITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UITBFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.89%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.00%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

2.81%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.03%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.40%

+1.58%

Сравнение комиссий UITB и FTHRX

UITB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и FTHRX

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FTHRX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.69%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		4.17%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UITB and FTHRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UITB has higher volatility (1.24%) compared to FTHRX (0.89%). In terms of maximum drawdown, UITB dropped -17.02% vs FTHRX's -19.01%.

FTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UITB и FTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор