PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UITB с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UITB с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности UITB и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UITB и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		-0.02%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%.

UITB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.05%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с UITB:
UITB с VCRBUITB с IVVUITB с BNDUITB с CGCPUITB с ^GSPCUITB с JCPBUITB с VFIDX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий UITB и FTHRX

UITB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

Доходность на риск

UITB vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UITB
Ранг доходности на риск UITB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UITBFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.96

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.10

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

7.38

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UITB vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UITBFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.91

-0.45

Корреляция

Корреляция между UITB и FTHRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и FTHRX

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		4.10%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок UITB и FTHRX

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

UITBFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-19.01%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.11%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-13.18%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.63%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.07%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и FTHRX

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что UITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UITBFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.08%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

1.83%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.08%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

4.00%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

3.39%

+1.61%