Сравнение UITB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и S&P 500 Index (^GSPC).
UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UITB и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UITB и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.19% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.99% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.
UITB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UITB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UITB
^GSPC
Сравнение UITB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.43 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UITB и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок UITB и ^GSPC
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UITB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -56.78% | +39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -9.10% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -25.43% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -5.67% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.75% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.62% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и ^GSPC
Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.57%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UITB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.29% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 9.55% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 18.33% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 16.90% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 18.04% | -13.04% |