PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UITB с VCRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UITB и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
3.13%
UITB
VCRB

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 2.46%.


UITB

С начала года

2.01%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

3.04%

1 год

6.60%

5 лет (среднегодовая)

0.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCRB

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.48%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


UITBVCRB
Дневная вол-ть5.44%5.27%
Макс. просадка-17.02%-3.42%
Текущая просадка-6.12%-3.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UITB и VCRB

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.


UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии UITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между UITB и VCRB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UITB c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.78
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.55
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.01
UITB
VCRB

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и VCRB

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VCRB в 3.48%


TTM2023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
3.74%3.15%2.32%1.95%2.79%3.02%2.99%0.50%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UITB и VCRB

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки VCRB в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и VCRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.48%
-3.23%
UITB
VCRB

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и VCRB

Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.53%
UITB
VCRB