PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UITB с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UITB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.32%
162.40%
UITB
IVV

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.56%.


UITB

С начала года

2.01%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

3.04%

1 год

6.60%

5 лет (среднегодовая)

0.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IVV

С начала года

26.56%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

13.24%

1 год

32.78%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.20%

Основные характеристики


UITBIVV
Коэф-т Шарпа1.212.70
Коэф-т Сортино1.783.60
Коэф-т Омега1.211.50
Коэф-т Кальмара0.553.90
Коэф-т Мартина4.0117.52
Индекс Язвы1.65%1.87%
Дневная вол-ть5.44%12.16%
Макс. просадка-17.02%-55.25%
Текущая просадка-6.12%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UITB и IVV

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии UITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между UITB и IVV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UITB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.212.70
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.783.60
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.50
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.553.90
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.0117.52
UITB
IVV

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.70
UITB
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и IVV

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IVV в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
3.74%3.15%2.32%1.95%2.79%3.02%2.99%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.24%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок UITB и IVV

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.12%
-0.52%
UITB
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и IVV

Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.44%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
3.98%
UITB
IVV