PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UITB с VFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UITBVFIDX
Дох-ть с нач. г.2.21%3.90%
Дох-ть за 1 год8.01%11.31%
Дох-ть за 3 года-1.63%-1.33%
Дох-ть за 5 лет0.65%0.46%
Коэф-т Шарпа1.511.95
Коэф-т Сортино2.222.93
Коэф-т Омега1.271.36
Коэф-т Кальмара0.630.67
Коэф-т Мартина5.688.24
Индекс Язвы1.50%1.41%
Дневная вол-ть5.62%5.95%
Макс. просадка-17.02%-22.52%
Текущая просадка-5.93%-7.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между UITB и VFIDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UITB и VFIDX

С начала года, UITB показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 3.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
4.89%
UITB
VFIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UITB и VFIDX

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.


UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии UITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UITB c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UITB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.68
VFIDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.24

Сравнение коэффициента Шарпа UITB и VFIDX

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIDX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.95
UITB
VFIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и VFIDX

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VFIDX в 4.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
3.38%3.15%2.32%1.95%2.79%3.02%2.99%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.49%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%3.38%

Просадки

Сравнение просадок UITB и VFIDX

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.93%
-7.33%
UITB
VFIDX

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и VFIDX

Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.63%
UITB
VFIDX