PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UITB с VFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UITB и VFIDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UITB с VFIDX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).

UITB - это активно управляемый фонд от Crestview. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UITB или VFIDX.

Доходность

Сравнение доходности UITB и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UITB:

0.99

VFIDX:

1.29

Коэф-т Сортино

UITB:

1.41

VFIDX:

1.85

Коэф-т Омега

UITB:

1.16

VFIDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

UITB:

0.51

VFIDX:

0.71

Коэф-т Мартина

UITB:

2.42

VFIDX:

3.74

Индекс Язвы

UITB:

2.06%

VFIDX:

1.84%

Дневная вол-ть

UITB:

5.25%

VFIDX:

5.55%

Макс. просадка

UITB:

-17.21%

VFIDX:

-20.12%

Текущая просадка

UITB:

-4.40%

VFIDX:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 2.71%.

UITB

С начала года

2.26%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.39%

1 год

5.17%

3 года

1.93%

5 лет

0.21%

10 лет

N/A

VFIDX

С начала года

2.71%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.23%

1 год

7.11%

3 года

3.35%

5 лет

0.74%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий UITB и VFIDX

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.

UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UITB и VFIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UITB
Ранг риск-скорректированной доходности UITB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UITB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UITB c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIDX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и VFIDX

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VFIDX в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF		3.95%3.89%3.14%2.32%1.72%2.60%3.02%2.99%0.51%0.00%0.00%0.00%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.76%4.65%3.89%3.21%4.01%5.79%3.12%3.32%3.08%3.93%3.66%4.14%

Просадки

Сравнение просадок UITB и VFIDX

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и VFIDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и VFIDX

Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...