PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UITB с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UITB с IBTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. UITB is actively managed, while IBTM is passively managed. Over the past 3 years, UITB returned 4.33%/yr vs 2.68%/yr for IBTM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UITB charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.

Доходность

Сравнение доходности UITB и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.50%.

UITB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.03%
1 год
5.06%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—

IBTM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.93%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UITB и IBTM

2026 (YTD)2025202420232022
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		0.17%7.32%1.81%6.49%-2.03%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.50%8.06%-0.14%3.48%-4.63%

Correlation

The correlation between UITB and IBTM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between UITB and IBTM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с UITB:
UITB с VCRBUITB с IVVUITB с BNDUITB с CGCPUITB с JCPBUITB с ^GSPCUITB с VFIDX
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PIFIIBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с PCRBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с FIGB

Доходность на риск

UITB vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UITB
Ранг доходности на риск UITB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UITBIBTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.96

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.46

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.21

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

3.51

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UITB vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IBTM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UITBIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.96

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.26

Просадки

Сравнение просадок UITB и IBTM

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и IBTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UITBIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-13.60%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.26%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-7.86%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.38%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.82%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и IBTM

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.24% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UITBIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.75%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

4.09%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

7.56%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

7.56%

-2.58%

Сравнение комиссий UITB и IBTM

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и IBTM

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности IBTM в 3.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		4.17%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, UITB and IBTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UITB has higher volatility (1.24%) compared to IBTM (1.20%). In terms of maximum drawdown, UITB dropped -17.02% vs IBTM's -13.60%.

On 3-year performance, UITB leads with 4.33% vs 2.68% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UITB has performed better with a 4.33% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.

UITB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.95% for IBTM.

They also come from different issuers: Victory Capital and iShares. Their fees differ too: 0.38% for UITB and 0.07% for IBTM.

UITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UITB и IBTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор