Сравнение UITB с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
UITB и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UITB и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UITB и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | -0.02% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -2.03% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
UITB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UITB и IBTM
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Доходность на риск
UITB vs. IBTM — Ранг доходности на риск
UITB
IBTM
Сравнение UITB c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.41 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.94 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между UITB и IBTM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и IBTM
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.10% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UITB и IBTM
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UITB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -13.60% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.85% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.03% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.95% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.02% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и IBTM
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.55% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UITB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.54% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.72% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.77% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 7.68% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 7.68% | -2.68% |