Сравнение UITB с CFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO).
UITB и CFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UITB и CFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UITB и CFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | -0.02% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.99% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 21.64% | -8.81% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CFO с доходностью 1.19%.
UITB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UITB и CFO
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CFO в 0.35%.
Доходность на риск
UITB vs. CFO — Ранг доходности на риск
UITB
CFO
Сравнение UITB c CFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | CFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.86 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.90 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | CFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UITB и CFO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и CFO
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности CFO в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.10% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок UITB и CFO
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки CFO в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и CFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UITB | CFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -24.35% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -11.89% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -24.35% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.03% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.67% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.61% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и CFO
Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.55%, в то время как у VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UITB | CFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.12% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 8.21% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 15.83% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 13.35% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 13.27% | -8.27% |