PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UITB с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UITB и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.


UITB

1 день
0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.58%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.58%
10 лет*

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UITB и BIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
0.30%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF
-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%0.36%

Correlation

The correlation between UITB and BIV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between UITB and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

UITB vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UITB
Ранг доходности на риск UITB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 3333
Ранг коэф-та Мартина

BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UITBBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.37

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

4.13

+0.88

UITB vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UITBBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UITB и BIV

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и BIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UITBBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-18.95%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.18%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-6.07%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-18.74%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.91%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.39%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и BIV

Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UITBBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.36%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.90%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

4.06%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.40%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.50%

-0.52%

Сравнение комиссий UITB и BIV

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и BIV

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью BIV в 4.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF
4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
4.17%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, UITB and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, UITB dropped -17.02% vs BIV's -18.95%.

On 5-year performance, UITB leads with 0.58% vs 0.28% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UITB has performed better with a 0.58% return vs 0.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.

BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.17% for UITB.

They also come from different issuers: Victory Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for UITB and 0.03% for BIV.

UITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UITB и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор