Сравнение UITB с BIV
UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. UITB is actively managed, while BIV is passively managed. Over the past 5 years, UITB returned 0.58%/yr vs 0.28%/yr for BIV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UITB charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности UITB и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.
UITB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам UITB и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.30% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.99% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.11% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 0.36% |
Correlation
The correlation between UITB and BIV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between UITB and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UITB vs. BIV — Ранг доходности на риск
UITB
BIV
Сравнение UITB c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.13 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UITB и BIV
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UITB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -18.95% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.18% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -6.07% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -18.74% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.91% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.39% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и BIV
Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UITB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.36% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.90% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 4.06% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 6.40% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.50% | -0.52% |
Сравнение комиссий UITB и BIV
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и BIV
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью BIV в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.17% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, UITB and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIV has higher volatility (1.36%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, UITB dropped -17.02% vs BIV's -18.95%.
On 5-year performance, UITB leads with 0.58% vs 0.28% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UITB has performed better with a 0.58% return vs 0.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.
BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.17% for UITB.
They also come from different issuers: Victory Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for UITB and 0.03% for BIV.
UITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UITB и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор