PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с UCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs -28.39%/yr for UCPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -29.75%. За последние 10 лет акции UIPIX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: -26.03% против -28.39% соответственно.

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Correlation

The correlation between UIPIX and UCPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between UIPIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX

Доходность на риск

UIPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXUCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.36

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
-2.23

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.76

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-1.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.68

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCPIX равному -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXUCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-1.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.14

+0.13

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и UCPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и UCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.99%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-50.67%

+14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-94.79%

+30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-95.26%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-99.39%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.95%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-84.03%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

32.46%

-11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и UCPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 8.93%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

11.20%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

27.33%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

38.25%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

402.12%

+18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.97%

286.19%

+12.78%

Сравнение комиссий UIPIX и UCPIX

И UIPIX, и UCPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и UCPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности UCPIX в 6.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIPIX and UCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to UIPIX (8.93%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs UCPIX's -99.99%.

UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и UCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор