Сравнение UIPIX с UCPIX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs -9.32%/yr for UCPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции UIPIX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: -6.30% против -9.32% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
Сравнение доходности по годам UIPIX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between UIPIX and UCPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between UIPIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
UCPIX
Сравнение UIPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIPIX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.50 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и UCPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -99.90% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -50.68% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.67% | -68.91% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.67% | -68.91% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.12% | -92.98% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -99.47% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.83% | -84.04% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 31.51% | -11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и UCPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 6.89%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.59% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 28.50% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 38.95% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 418.87% | 400.23% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 284.74% | +12.85% |
Сравнение комиссий UIPIX и UCPIX
И UIPIX, и UCPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и UCPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности UCPIX в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, UIPIX and UCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to UIPIX (6.89%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs UCPIX's -99.90%.
UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор