PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -26.03% против 6.09% соответственно.

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UIPIX and BIPIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.62

The correlation between UIPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с RYURX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO

Доходность на риск

UIPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.28

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.96

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

5.75

-6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

17.49

-19.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.28

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.02

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.15

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и BIPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-84.51%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-15.15%

-20.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-59.50%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-63.86%

-29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-63.86%

-35.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-16.45%

-83.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-37.22%

-43.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

4.97%

+15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 8.93%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

14.22%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

30.38%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

38.37%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

39.70%

+380.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.97%

36.37%

+262.60%

Сравнение комиссий UIPIX и BIPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and BIPIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to UIPIX (8.93%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор