Сравнение UIPIX с BIPIX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -7.60%/yr vs 10.07%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -7.60% против 10.07% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -36.05%
- 3 года*
- -25.29%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- -7.60%
BIPIX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 16.04%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 123.77%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам UIPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -25.34% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 26.92% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between UIPIX and BIPIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.62 |
The correlation between UIPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
BIPIX
Сравнение UIPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.44 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 8.17 | -9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 23.86 | -25.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и BIPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -84.51% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -15.15% | -20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.88% | -59.50% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.88% | -63.86% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.19% | -63.86% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | 0.00% | -99.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -37.17% | -43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 5.18% | +15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и BIPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 9.12%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 14.94% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 31.88% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 39.78% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 418.87% | 40.00% | +378.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.67% | 36.52% | +261.15% |
Сравнение комиссий UIPIX и BIPIX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и BIPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности BIPIX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.29% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.49% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIPIX and BIPIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (14.94%) compared to UIPIX (9.12%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор