PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с BIPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs 9.75%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -6.30% против 9.75% соответственно.

UIPIX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-14.13%
С начала года
-24.09%
1 год
-31.25%
3 года*
-21.78%
5 лет*
28.51%
10 лет*
-6.30%

BIPIX

1 день
0.74%
1 месяц
23.57%
6 месяцев
36.41%
С начала года
40.06%
1 год
124.81%
3 года*
17.20%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-24.09%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		40.06%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UIPIX and BIPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.62

The correlation between UIPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYVNXUIPIX с RYCLXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYURX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с RYJSX

Доходность на риск

UIPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
3.35

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.81

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

8.78

-9.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

25.43

-27.06

UIPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и BIPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-84.51%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-15.15%

-20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.67%

-59.50%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.67%

-63.86%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.12%

-63.86%

-26.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-7.34%

-91.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.83%

-37.08%

-43.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

5.22%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 6.89%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

11.87%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

31.89%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

39.99%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

40.24%

+378.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.59%

36.49%

+261.10%

Сравнение комиссий UIPIX и BIPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BIPIX в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.26%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.43%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and BIPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to UIPIX (6.89%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор