Сравнение UIPIX с GRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и GRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -4.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у GRZZX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -25.08% против -0.79% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -18.99%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -25.08%
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и GRZZX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.
Доходность на риск
UIPIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
UIPIX
GRZZX
Сравнение UIPIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.14 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | -0.05 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.13 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.16 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.14 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.10 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и GRZZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и GRZZX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности GRZZX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.74% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и GRZZX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и GRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -91.80% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -22.23% | -27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -36.02% | -57.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -71.73% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -88.24% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -69.22% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 17.82% | +19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и GRZZX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 5.16% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 10.47% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 19.84% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.66% | 19.52% | +401.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.91% | 96.65% | +202.26% |