Сравнение UI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 48.89% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 48.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 38.91% против 14.14% соответственно.
UI
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 166.10%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 38.91%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. VOO — Ранг доходности на риск
UI
VOO
Сравнение UI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.01 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.53 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 1.55 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 7.31 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.01 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UI и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и VOO
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 0.36% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UI и VOO
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -33.99% | -43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.43% | -11.98% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -24.52% | -44.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -33.99% | -38.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -5.55% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -3.72% | -22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.57% | 2.55% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и VOO
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 5.34% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.83% | 9.47% | +31.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 18.11% | +44.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 16.82% | +30.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 17.99% | +29.39% |