Сравнение UI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UI или SPY.
Корреляция
Корреляция между UI и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UI и SPY
Основные характеристики
UI:
3.65
SPY:
0.30
UI:
3.78
SPY:
0.56
UI:
1.53
SPY:
1.08
UI:
2.51
SPY:
0.31
UI:
15.03
SPY:
1.40
UI:
12.07%
SPY:
4.18%
UI:
49.73%
SPY:
19.64%
UI:
-77.49%
SPY:
-55.19%
UI:
-30.83%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UI показывает доходность -10.16%, а SPY немного выше – -9.91%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.16% против 11.57% соответственно.
UI
-10.16%
-5.61%
19.59%
183.71%
14.72%
26.16%
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UI и SPY
UI
SPY
Сравнение UI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и SPY
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 0.81% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UI и SPY
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UI и SPY
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.