Сравнение UI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности UI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 48.89% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 48.89%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 38.91% против 18.99% соответственно.
UI
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 166.10%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 38.91%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UI
QQQ
Сравнение UI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.07 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.66 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.00 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 7.32 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.07 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между UI и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и QQQ
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 0.36% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок UI и QQQ
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -82.97% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.43% | -12.62% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -35.12% | -34.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -35.12% | -37.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -7.86% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -32.99% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.57% | 3.44% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и QQQ
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 6.61% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.83% | 12.82% | +28.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 22.70% | +40.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 22.38% | +25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 22.25% | +25.13% |