Сравнение UI с MSFT
UI (Ubiquiti Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — UI in Communication Equipment, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, UI returned 31.70%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 31.70% против 23.85% соответственно.
UI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 50.32%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 31.70%
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам UI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 1.99% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between UI and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between UI and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$34.10B
MSFT:
$2.78T
UI:
$15.56
MSFT:
$16.79
UI:
36.19
MSFT:
22.27
UI:
2.35
MSFT:
1.56
UI:
11.01
MSFT:
8.76
UI:
28.37
MSFT:
6.72
UI:
$3.10B
MSFT:
$318.27B
UI:
$1.42B
MSFT:
$217.41B
UI:
$1.12B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UI
MSFT
Сравнение UI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.66 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -1.32 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и MSFT
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -69.38% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -33.91% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -33.91% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -37.15% | -32.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -37.15% | -35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -30.58% | -17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -21.79% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 17.08% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и MSFT
Ubiquiti Inc. (UI) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 11.04% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 11.34% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.40% | 22.94% | +17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.25% | 26.02% | +36.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.72% | 26.79% | +21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 27.09% | +20.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и MSFT
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MSFT в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.57% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и MSFT
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
UI and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.34%) compared to UI (11.04%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs MSFT's -69.38%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор