PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UI с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UI с MSFT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UI или MSFT.

Корреляция

Корреляция между UI и MSFT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UI и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UI:

4.96

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

UI:

4.69

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

UI:

1.67

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

UI:

3.84

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

UI:

19.93

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

UI:

13.42%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

UI:

52.75%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

UI:

-77.49%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

UI:

-3.91%

MSFT:

-5.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UI:

$25.01B

MSFT:

$3.26T

EPS

UI:

$7.36

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

UI:

56.18

MSFT:

33.91

Коэффициент PEG

UI:

0.82

MSFT:

2.03

Коэффициент P/S

UI:

11.63

MSFT:

12.08

Коэффициент P/B

UI:

73.57

MSFT:

10.01

Общая выручка (12 мес.)

UI:

$1.66B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

UI:

$682.99M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

UI:

$495.51M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 30.97% против 26.80% соответственно.

UI

С начала года

24.80%

1 месяц

37.96%

6 месяцев

32.62%

1 год

228.67%

5 лет

18.42%

10 лет

30.97%

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

15.05%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

19.74%

10 лет

26.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UI и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг риск-скорректированной доходности UI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UI c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и MSFT

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UI
Ubiquiti Inc.		0.58%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%0.57%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок UI и MSFT

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UI и MSFT

Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
599.88M
70.07B
(UI) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UI и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ubiquiti Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
41.2%
68.7%
(UI) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.23M при выручке в 599.88M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.81M при выручке в 599.88M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.80M при выручке в 599.88M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.