PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHT с NHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UHT с NHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHT (Universal Health Realty Income Trust) and NHI (National Health Investors, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, UHT returned 1.99%/yr vs 5.61%/yr for NHI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UHT и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у NHI с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям NHI по среднегодовой доходности: 1.99% против 5.61% соответственно.

UHT

1 день
1.58%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.68%
1 год
7.34%
3 года*
3.52%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
1.99%

NHI

1 день
-1.75%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-11.54%
1 год
0.89%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.54%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHT и NHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHT
Universal Health Realty Income Trust		4.92%13.29%-7.45%-3.63%-15.25%-3.35%-43.24%96.94%-14.89%18.83%
NHI
National Health Investors, Inc.		-9.53%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%

Correlation

The correlation between UHT and NHI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1991 г.

0.46

The correlation between UHT and NHI shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHT:

$560.27M

NHI:

$3.32B

EPS

UHT:

$1.29

NHI:

$3.12

Коэффициент P/E

UHT:

31.36

NHI:

21.93

Коэффициент P/S

UHT:

4.51

NHI:

8.07

Коэффициент P/B

UHT:

3.79

NHI:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

UHT:

$124.13M

NHI:

$402.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

UHT:

$117.21M

NHI:

$210.78M

EBITDA (12 мес.)

UHT:

$55.15M

NHI:

$233.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Realty Income Trust

National Health Investors, Inc.

Часто сравнивают с UHT:
UHT с SCHDUHT с CTOUHT с OUHT с QQQUHT с STAGUHT с SPYUHT с ABBV
Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с LTCNHI с HSTNHI с OLPNHI с ENSGNHI с SPYNHI с STAG

Доходность на риск

UHT vs. NHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHT
Ранг доходности на риск UHT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHT c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHTNHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.04

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.20

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.04

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

0.13

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHT vs. NHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа NHI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHTNHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UHT и NHI

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки NHI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и NHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHTNHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.20%

-82.88%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-24.09%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-24.09%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-25.68%

-22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-63.04%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.63%

-24.09%

-31.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-15.01%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

6.98%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и NHI

Текущая волатильность для Universal Health Realty Income Trust (UHT) составляет 5.54%, в то время как у National Health Investors, Inc. (NHI) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что UHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHTNHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.54%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

17.79%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

21.48%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

23.59%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

30.96%

+2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и NHI

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности NHI в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHI
National Health Investors, Inc.		5.36%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%
UHT
Universal Health Realty Income Trust		7.36%7.55%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHT и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M202220232024202520260
115.13M
(UHT) Общая выручка
(NHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UHT and NHI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHI has higher volatility (6.54%) compared to UHT (5.54%). In terms of maximum drawdown, UHT dropped -69.20% vs NHI's -82.88%.

UHT currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHT и NHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор