Сравнение UHT с NHI
UHT (Universal Health Realty Income Trust) and NHI (National Health Investors, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, UHT returned 2.07%/yr vs 6.30%/yr for NHI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHT и NHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHT показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у NHI с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям NHI по среднегодовой доходности: 2.07% против 6.30% соответственно.
UHT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 11.74%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 2.07%
NHI
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 11.83%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение доходности по годам UHT и NHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 16.10% | 13.29% | -7.45% | -3.63% | -15.25% | -3.35% | -43.24% | 96.94% | -14.89% | 18.83% |
NHI National Health Investors, Inc. | 6.05% | 15.69% | 30.71% | 14.57% | -3.26% | -11.74% | -8.67% | 13.67% | 5.93% | 6.88% |
Correlation
The correlation between UHT and NHI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1991 г. | 0.46 |
The correlation between UHT and NHI shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHT:
$607.75M
NHI:
$3.84B
UHT:
$1.29
NHI:
$3.10
UHT:
34.02
NHI:
25.52
UHT:
4.89
NHI:
9.39
UHT:
4.11
NHI:
2.54
UHT:
$124.13M
NHI:
$402.19M
UHT:
$117.21M
NHI:
$210.78M
UHT:
$55.15M
NHI:
$233.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHT vs. NHI — Ранг доходности на риск
UHT
NHI
Сравнение UHT c NHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHT | NHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.93 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHT и NHI
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки NHI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и NHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHT | NHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -82.88% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -24.09% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -24.09% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -25.68% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -63.04% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.90% | -11.02% | -39.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -15.01% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 9.03% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и NHI
Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с National Health Investors, Inc. (NHI) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHT | NHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 7.11% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 19.32% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 22.73% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 23.82% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 31.06% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и NHI
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности NHI в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 4.65% | 4.77% | 5.19% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.80% | 7.55% | 7.85% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и NHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UHT and NHI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHT has higher volatility (10.74%) compared to NHI (7.11%). In terms of maximum drawdown, UHT dropped -69.20% vs NHI's -82.88%.
NHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHT и NHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор