PortfoliosLab logo
Сравнение UHT с NHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UHT и NHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UHT и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,214.34%
3,951.10%
UHT
NHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHT:

0.93

NHI:

1.24

Коэф-т Сортино

UHT:

1.42

NHI:

1.76

Коэф-т Омега

UHT:

1.17

NHI:

1.21

Коэф-т Кальмара

UHT:

0.32

NHI:

1.24

Коэф-т Мартина

UHT:

2.08

NHI:

2.65

Индекс Язвы

UHT:

10.27%

NHI:

9.76%

Дневная вол-ть

UHT:

22.93%

NHI:

20.84%

Макс. просадка

UHT:

-69.20%

NHI:

-83.30%

Текущая просадка

UHT:

-60.87%

NHI:

-8.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHT:

$531.58M

NHI:

$3.51B

EPS

UHT:

$1.39

NHI:

$3.13

Коэффициент P/E

UHT:

27.55

NHI:

24.01

Коэффициент PEG

UHT:

0.00

NHI:

1.99

Коэффициент P/S

UHT:

5.30

NHI:

10.46

Коэффициент P/B

UHT:

2.95

NHI:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

UHT:

$49.92M

NHI:

$254.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

UHT:

$17.38M

NHI:

$217.31M

EBITDA (12 мес.)

UHT:

$39.43M

NHI:

$208.23M

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у NHI с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям NHI по среднегодовой доходности: 1.76% против 7.05% соответственно.


UHT

С начала года

4.82%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-1.56%

1 год

18.70%

5 лет

-12.54%

10 лет

1.76%

NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

14.08%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHT и NHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHT
Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHT c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHT: 0.93
NHI: 1.24
Коэффициент Сортино UHT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHT: 1.42
NHI: 1.76
Коэффициент Омега UHT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHT: 1.17
NHI: 1.21
Коэффициент Кальмара UHT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHT: 0.32
NHI: 1.24
Коэффициент Мартина UHT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHT: 2.08
NHI: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.24
UHT
NHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и NHI

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности NHI в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHT
Universal Health Realty Income Trust
7.65%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%
NHI
National Health Investors, Inc.
4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%

Просадки

Сравнение просадок UHT и NHI

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки NHI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и NHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.87%
-8.49%
UHT
NHI

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и NHI

Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с National Health Investors, Inc. (NHI) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.37%
7.76%
UHT
NHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHT и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию