Сравнение UHT с O
UHT (Universal Health Realty Income Trust) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UHT in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, UHT returned 1.77%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHT показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.77% против 4.58% соответственно.
UHT
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 1.77%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам UHT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 3.28% | 13.29% | -7.45% | -3.63% | -15.25% | -3.35% | -43.24% | 96.94% | -14.89% | 18.83% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between UHT and O is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.47 |
The correlation between UHT and O shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHT:
$1.29
O:
$1.17
UHT:
30.87
O:
50.86
UHT:
4.44
O:
6.87
UHT:
$124.13M
O:
$5.92B
UHT:
$117.21M
O:
$3.89B
UHT:
$55.15M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHT vs. O — Ранг доходности на риск
UHT
O
Сравнение UHT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.14 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 2.88 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UHT и O
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -48.45% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -11.10% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -26.49% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | -34.48% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -48.28% | -20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.33% | -10.44% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -9.21% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.37% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и O
Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.50% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.48% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 11.72% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 15.95% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 18.87% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 25.63% | +7.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и O
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 7.47% | 7.55% | 7.85% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UHT and O have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHT has higher volatility (5.50%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, UHT dropped -69.20% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор