PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UHT с STAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UHT и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 1.74% против 9.07% соответственно.


UHT

1 день
0.45%
1 месяц
-3.59%
6 месяцев
6.94%
С начала года
12.36%
1 год
16.06%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
1.74%
Всё время*
12.53%

STAG

1 день
-1.32%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
-2.68%
С начала года
3.51%
1 год
10.04%
3 года*
5.34%
5 лет*
1.90%
10 лет*
9.07%
Всё время*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$82.71M$76.75M$59.33M
$4.32M$4.46M$6.64M

Сравнение доходности по годам UHT и STAG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHT
Universal Health Realty Income Trust
12.36%13.29%-7.45%-3.63%-15.25%-3.35%-43.24%96.94%-14.89%18.83%
STAG
STAG Industrial, Inc.
3.51%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Correlation

The correlation between UHT and STAG is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.58

The correlation between UHT and STAG shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHT:

$588.19M

STAG:

$7.19B

EPS

UHT:

$1.39

STAG:

$1.30

Коэффициент P/E

UHT:

30.52

STAG:

28.59

Коэффициент P/S

UHT:

5.92

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

UHT:

4.09

STAG:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

UHT:

$99.27M

STAG:

$880.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

UHT:

$93.73M

STAG:

$189.35M

EBITDA (12 мес.)

UHT:

$45.90M

STAG:

$620.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Health Realty Income Trust

STAG Industrial, Inc.

Доходность на риск

UHT vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UHT
Ранг доходности на риск UHT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT: 6969
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг доходности на риск STAG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UHT c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UHTSTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.89

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

2.55

+0.35

UHT vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UHT и STAG

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и STAG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UHTSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.20%

-45.08%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-11.35%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-24.59%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-42.22%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-45.08%

-24.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.48%

-11.35%

-41.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-10.43%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.95%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и STAG

Текущая волатильность для Universal Health Realty Income Trust (UHT) составляет 5.80%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что UHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UHTSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.53%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

16.12%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

20.49%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

23.61%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

26.25%

+7.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и STAG

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности STAG в 3.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STAG
STAG Industrial, Inc.
3.75%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%
UHT
Universal Health Realty Income Trust
7.03%7.55%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHT и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UHT и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Health Realty Income Trust и STAG Industrial, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

UHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Health Realty Income Trust сообщила о валовой прибыли в -17.31M при выручке в -24.53M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -176.89M при выручке в 224.37M, что соответствует валовой рентабельности в -78.8%.

UHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Health Realty Income Trust сообщила об операционной прибыли в -8.96M при выручке в -24.53M, что соответствует операционной рентабельности 36.5%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.10M при выручке в 224.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

UHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Health Realty Income Trust сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в -24.53M, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.84M при выручке в 224.37M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.


Часто задаваемые вопросы


UHT and STAG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STAG has higher volatility (8.53%) compared to UHT (5.80%). In terms of maximum drawdown, UHT dropped -69.20% vs STAG's -45.08%.

UHT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHT и STAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор