PortfoliosLab logo
Сравнение UHT с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UHT и STAG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UHT и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.90%
473.99%
UHT
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHT:

0.93

STAG:

-0.15

Коэф-т Сортино

UHT:

1.42

STAG:

-0.04

Коэф-т Омега

UHT:

1.17

STAG:

0.99

Коэф-т Кальмара

UHT:

0.32

STAG:

-0.12

Коэф-т Мартина

UHT:

2.08

STAG:

-0.35

Индекс Язвы

UHT:

10.27%

STAG:

9.86%

Дневная вол-ть

UHT:

22.93%

STAG:

23.41%

Макс. просадка

UHT:

-69.20%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

UHT:

-60.87%

STAG:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHT:

$531.58M

STAG:

$6.25B

EPS

UHT:

$1.39

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

UHT:

27.55

STAG:

31.57

Коэффициент PEG

UHT:

0.00

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

UHT:

5.30

STAG:

8.15

Коэффициент P/B

UHT:

2.95

STAG:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

UHT:

$49.92M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

UHT:

$17.38M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

UHT:

$39.43M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 1.76% против 9.33% соответственно.


UHT

С начала года

4.82%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-1.56%

1 год

18.70%

5 лет

-12.54%

10 лет

1.76%

STAG

С начала года

-1.89%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-0.82%

5 лет

9.28%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHT и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHT
Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHT c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHT: 0.93
STAG: -0.15
Коэффициент Сортино UHT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHT: 1.42
STAG: -0.04
Коэффициент Омега UHT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHT: 1.17
STAG: 0.99
Коэффициент Кальмара UHT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHT: 0.32
STAG: -0.12
Коэффициент Мартина UHT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHT: 2.08
STAG: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
-0.15
UHT
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и STAG

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности STAG в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHT
Universal Health Realty Income Trust
7.65%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок UHT и STAG

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.87%
-21.59%
UHT
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и STAG

Текущая волатильность для Universal Health Realty Income Trust (UHT) составляет 8.37%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что UHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.37%
13.62%
UHT
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHT и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию