PortfoliosLab logo
Сравнение UHT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UHT и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UHT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,134.15%
2,152.01%
UHT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHT:

0.93

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

UHT:

1.42

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

UHT:

1.17

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UHT:

0.32

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

UHT:

2.08

SPY:

2.26

Индекс Язвы

UHT:

10.27%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

UHT:

22.93%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

UHT:

-69.20%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UHT:

-60.87%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.76% против 12.04% соответственно.


UHT

С начала года

4.82%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-1.56%

1 год

18.70%

5 лет

-12.54%

10 лет

1.76%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHT
Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHT: 0.93
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино UHT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHT: 1.42
SPY: 0.86
Коэффициент Омега UHT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHT: 1.17
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара UHT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHT: 0.32
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина UHT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHT: 2.08
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.51
UHT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и SPY

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHT
Universal Health Realty Income Trust
7.65%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UHT и SPY

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.87%
-9.89%
UHT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и SPY

Текущая волатильность для Universal Health Realty Income Trust (UHT) составляет 8.37%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что UHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.37%
15.12%
UHT
SPY