PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UHT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHT
Universal Health Realty Income Trust		5.57%13.29%-7.45%-3.63%-15.25%-3.35%-43.24%96.94%-14.89%18.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.80% против 14.06% соответственно.

UHT

1 день
0.40%
1 месяц
-6.14%
С начала года
5.57%
6 месяцев
8.08%
1 год
6.22%
3 года*
1.41%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
1.80%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Realty Income Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UHT:
UHT с SCHDUHT с NHIUHT с OUHT с CTOUHT с QQQUHT с STAGUHT с ABBV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UHT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHT
Ранг доходности на риск UHT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.96

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.49

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.53

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

7.27

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.96

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между UHT и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и SPY

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHT
Universal Health Realty Income Trust		7.31%7.55%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UHT и SPY

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UHTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.20%

-55.19%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-12.05%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-24.50%

-23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-33.72%

-35.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.36%

-5.53%

-49.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-9.09%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.54%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и SPY

Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.35%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

9.50%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

19.06%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

17.06%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

17.92%

+15.57%