Сравнение UHT с QQQ
UHT (Universal Health Realty Income Trust) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, UHT returned 1.74%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UHT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHT показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.74% против 20.75% соответственно.
UHT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.59%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 12.53%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $4.32M | $4.46M | $6.64M |
Сравнение доходности по годам UHT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 12.36% | 13.29% | -7.45% | -3.63% | -15.25% | -3.35% | -43.24% | 96.94% | -14.89% | 18.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between UHT and QQQ is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between UHT and QQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UHT
QQQ
Сравнение UHT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.40 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 7.62 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHT и QQQ
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -82.97% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -11.96% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.32% | -22.77% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -35.12% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -35.12% | -34.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.48% | -3.76% | -48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -32.61% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.77% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и QQQ
Текущая волатильность для Universal Health Realty Income Trust (UHT) составляет 5.80%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что UHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.44% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 16.38% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 19.56% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 22.97% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 22.53% | +11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и QQQ
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 7.03% | 7.55% | 7.85% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
UHT and QQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to UHT (5.80%). In terms of maximum drawdown, UHT dropped -69.20% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор